Interrogando Montecarlo

[Apocalips]

Ciao Tiziano,

In strategie di calendario come questa aperta 2 giorni fa, il max profit e il max risk calcolati con il metodo Montecarlo sono attendibili o non vanno tenuti considerazione?
Nel caso specifico mi restituisce un max rischio positivo



grazie e complimenti per la nuova veste grafica del sito

Per trovare il pelo nell'uovo c'è solo una piccola imperfezione che potreste correggere
nella home page del forum c'è una barra grigia in alto in cui se si passa il mouse, i menu diventano di colore azzurrino che non risalta bene con lo sfondo grigio


Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

In strategie di calendario come questa aperta 2 giorni fa, il max profit e il max risk calcolati con il metodo Montecarlo sono attendibili o non vanno tenuti considerazione?
Nel caso specifico mi restituisce un max rischio positivo



grazie e complimenti per la nuova veste grafica del sito

Per trovare il pelo nell'uovo c'è solo una piccola imperfezione che potreste correggere
nella home page del forum c'è una barra grigia in alto in cui se si passa il mouse, i menu diventano di colore azzurrino che non risalta bene con lo sfondo grigio


Apo

Grazie Apo!
I colori in effetti non sono proprio il massimo ma i tecnici stanno sistemando altri piccoli problemi come ad esempio le pagine del backtest... Sono cose inevitabili ancje se si è provato un mese sulprototipo prima di passare in definitiva. I colori li cambieremo anche perchè il logo Playoptions è verde. Verde come gain

Tornando al montecarlo: sì che va considerato (per il valore statistico che rappresenta ovviamente) ed in questo caso è anche corroborato dalle deviaizoni standard che sono interne ai BEP.

[Apocalips]

Grazie Apo!
Tornando al montecarlo: sì che va considerato (per il valore statistico che rappresenta ovviamente) ed in questo caso è anche corroborato dalle deviaizoni standard che sono interne ai BEP.

ed anche l'ottimo indicatore bee escursione tarato a 2 giorni ( quelli che rimangono a scadenza ) sembra avvalorare questa tesi, infatti mi dice che nell'ultimo mese il dax si è mosso mediamente in 2 giorni consecutivi con una escursione media dell' 1.56% che è all'interno dei miei beep



bene, tutto torna !!!

ogni modo nel caso di slanci improvvisi e inaspettati del dax ho impostato un hedging a soglie a copertura degli strike venduti sulla scadenza corta

vediamo come va a a finire

grazie

Apo

[Cagalli Tiziano]

ed anche l'ottimo indicatore bee escursione tarato a 2 giorni ( quelli che rimangono a scadenza ) sembra avvalorare questa tesi, infatti mi dice che nell'ultimo mese il dax si è mosso mediamente in 2 giorni consecutivi con una escursione media dell' 1.56% che è all'interno dei miei beep



bene, tutto torna !!!

ogni modo nel caso di slanci improvvisi e inaspettati del dax ho impostato un hedging a soglie a copertura degli strike venduti sulla scadenza corta

vediamo come va a a finire

grazie

Apo

Ottimo!

Hedging con mini o con opzioni ?
Te lo chiedo perchè avendo così poco tempo e un premio relativamente basso io userei opzioni. Le metterei una sola volta e le lascerei sino a scadenza. In questo modo eviterei il "in out"e alla scadenza vedrei se continuare con le stesse opzioni e costruire una figura magari anche di Calendar...