Calendar vega in-out volante su Stoxx50

[Apocalips]

Lunedi ho provato a costruirne uno vega negativo su segnale in-out tarato a 4 ore e devo dire che è andato bene
Una diminuzione di circa 2 punti di volatilità mi ha alzato l' atnow e il payoff e oggi si puo chiudere:





Apo

[antoniokk]

Ciao Apo una domanda,
sé l'avessi fatto io, per il profilo commissionale che mi ritrovo, le commissioni avrebbero inciso
60x5= 300 euro entrata e
60x5= 300 euro in uscita
totale 600 euro.

Immagino che nel tuo caso non incidano cosi tanto

[luizer]

Ciao Apo una domanda,
sé l'avessi fatto io, per il profilo commissionale che mi ritrovo, le commissioni avrebbero inciso
60x5= 300 euro entrata e
60x5= 300 euro in uscita
totale 600 euro.

Immagino che nel tuo caso non incidano cosi tanto

scusa se mi intrometto nelle tue cose, ma che intermediario usi per pagare 60€ di commissioni x contratto? Forse è il caso che ti cerchi qualche altro broker, per quanto riguarda le commissioni (magari è soddisfacente per altre cose tanto da pagare commissioni di negoziazione così elevate)

[bruno]

scusa se mi intrometto nelle tue cose, ma che intermediario usi per pagare 60€ di commissioni x contratto? Forse è il caso che ti cerchi qualche altro broker, per quanto riguarda le commissioni (magari è soddisfacente per altre cose tanto da pagare commissioni di negoziazione così elevate)

60 sono il numero delle operazioni fatte per aprire la posizione, per le quali pagherebbe 5 €uro a contratto, quindi 300 €uro, e 60 sono per l'operazione di chiusura.
Quindi 300 + 300 farebbe 600.

Ciao

[luizer]

Lunedi ho provato a costruirne uno vega negativo su segnale in-out tarato a 4 ore e devo dire che è andato bene
Una diminuzione di circa 2 punti di volatilità mi ha alzato l' atnow e il payoff e oggi si puo chiudere:





Apo

Ciao Apocalips.
Sono interessato alla tua opewrazione che hai posto e la sto riproducendo in paper. Io non ho dimestichezza con i calendar, ma ti chiedo se puoi spiegarci l'operazione cpome è nata, come si è sviluppata, cosa hai analizzato prima di farla; sarebbe utile come didattica.
Se e quando vorrai e potrai. Grazie
gigi

[bergamin]

Ciao Apocalips.
Sono interessato alla tua opewrazione che hai posto e la sto riproducendo in paper. Io non ho dimestichezza con i calendar, ma ti chiedo se puoi spiegarci l'operazione cpome è nata, come si è sviluppata, cosa hai analizzato prima di farla; sarebbe utile come didattica.
Se e quando vorrai e potrai. Grazie
gigi

La trovi sia a questo indirizzo che nelle varie fasi in cui Tiziano l'ha proposta sotto il nome "vediamo come va a finire" (la ripropone per 4 settimane!)

[bruno]

Lunedi ho provato a costruirne uno vega negativo su segnale in-out tarato a 4 ore e devo dire che è andato bene
Una diminuzione di circa 2 punti di volatilità mi ha alzato l' atnow e il payoff e oggi si puo chiudere:





Apo

Ciao Apo
provo a postare questa doppia strategia su Unicredito in paper dato che i prezzi delle ITM su scadenza dicembre erano "para"normali o non c'erano dato il - 5 che stava facendo il titolo a quell'ora.
Volevo avere un'opinione sui limiti/opportunità della strategia secondo il tuo punto di vista ( e ovviamente anche quello degli altri).
Grazie.

[luizer]

60 sono il numero delle operazioni fatte per aprire la posizione, per le quali pagherebbe 5 €uro a contratto, quindi 300 €uro, e 60 sono per l'operazione di chiusura.
Quindi 300 + 300 farebbe 600.

Ciao

sCUSAMI. AVEVO INTESO CHE FOSSERO 60 EURO X 5 CONTRATTI INSERITI.

ciao ciao

[luizer]

La trovi sia a questo indirizzo che nelle varie fasi in cui Tiziano l'ha proposta sotto il nome "vediamo come va a finire" (la ripropone per 4 settimane!)

Grazie per l'indicazione. Ho visto sommariamente ma da domani ci studio al link che mi hai indicato.

ciao ciao

gigi

[bergamin]

Ciao Apo
provo a postare questa doppia strategia su Unicredito in paper dato che i prezzi delle ITM su scadenza dicembre erano "para"normali o non c'erano dato il - 5 che stava facendo il titolo a quell'ora.
Volevo avere un'opinione sui limiti/opportunità della strategia secondo il tuo punto di vista ( e ovviamente anche quello degli altri).
Grazie.

Bruno, da quello che insegna Tiziano è meglio non usare l'ITM se sei uno smile con una volatilità che parte da 70% poichè i MM applicano più spread.
Lo stesso risultato ma con molto meno spread e forse più vola lo ottieni facendo il contrario sulle vendute: Call 2,5 e Put 1,55