Strategia non direzionale

[lucatrader69]

Buon giorno a tutti, sono nuovo nel forum e nuovo nel mondo delle opzioni ma ho letto tanto e ho pensato a questa strategia non direzionale sull'S&P500.
E' praticamente un mix tra diagonal spred di PUT coniderando di vendere più vote delle PUT OTM su gennaio coperto con l'acquisto di una PUT ATM a media scadenza (marzo).
Dal lato CALL, vendo una CALL OTM marzo e acquisto due CALL OTM gennaio.

Che ne pensate? Ho fatto una "minchiata"?
Praticamente la mia idea è che se mi va verso le PUT incasso un bel premio dalla PUT comprata e posso vendere ancora PUT abbassando la spesa.
Se mi va dal lato CALL entro dicembre/inizio gennaio, guadagno dalle CALL acquistate.

Allego il Payoff e le legs della startegia

Luca Chesini

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno a tutti, sono nuovo nel forum e nuovo nel mondo delle opzioni ma ho letto tanto e ho pensato a questa strategia non direzionale sull'S&P500.
E' praticamente un mix tra diagonal spred di PUT coniderando di vendere più vote delle PUT OTM su gennaio coperto con l'acquisto di una PUT ATM a media scadenza (marzo).
Dal lato CALL, vendo una CALL OTM marzo e acquisto due CALL OTM gennaio.

Che ne pensate? Ho fatto una "minchiata"?
Praticamente la mia idea è che se mi va verso le PUT incasso un bel premio dalla PUT comprata e posso vendere ancora PUT abbassando la spesa.
Se mi va dal lato CALL entro dicembre/inizio gennaio, guadagno dalle CALL acquistate.

Allego il Payoff e le legs della startegia

Luca Chesini

Ciao e benvenuto!

L'idea che proponi è esatta in linea generale, sono strategie di calendario.
Quello che non è esatto è il termiine neutrale, poichè la strategia ha comunque un valore di delta considerevole (ora è negativo ma se dovesse salire il prezzo passerebbe a positivo e si eleverebbe ancora di più)

Ottima partenza comunque, rischio calcolato e bidirezionale!