E se di gobbe ne ha solo una??

[Robby]

Buongiorno a tutti.
Mi sono soffermato a studiare e a fare di test su una strategia sull s&p 500 che come spunto ha preso quella aperta da Apo sul forecast DPD a forma di cammello a 2 gobbe.

L'ho costruita in questi giorni in cui l'indice si è mosso e la vola è aumentata un pochino e , nonostante vega negativa, ha dato comunque buoni risultati in paper cosi ho deciso di metterla a mercato in base ai seguenti studi e probabilità:

pro della strategia:
1) Beep molto ristretti
2) Dallo studio dell'analysis, a volatilità costante o meglio in diminuzione si è in utile anche se l'indice da oggi si congela al punto di massima perdita fino a 23 giorni alla prima scadenza (vedi analysis)
3)Margini quasi nulli.

contro:
probabilità montecarlo a sfavore del 70% circa (ma ci può star bene per via del punto 2 cui sopra)
Esposti ad aumento improvviso della vola anche se abbastanza coperti dal delta del sottostante venduto.

Tenete conto che l'ho messa a mercato ieri un pò alla garibaldina ma gli ingressi delle varie legs mi hanno azzerato il delta bid-ask.

Essendo ancora acerbino non so se su questi studi ho lasciato per strada qualche rischio non calcolato.
Che dici Tiziano a riguardo?
Gradito parere anche dei più esperti.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti.
Mi sono soffermato a studiare e a fare di test su una strategia sull s&p 500 che come spunto ha preso quella aperta da Apo sul forecast DPD a forma di cammello a 2 gobbe.

Che dici Tiziano a riguardo?

Che la strategia da fare quando si presenta una Gaussiana a doppia deviazione l'ho proposta io in seguito alla domanda di Apo sul che cosa si sarebbe dovuto fare.

[Robby]

Che la strategia da fare quando si presenta una Gaussiana a doppia deviazione l'ho proposta io in seguito alla domanda di Apo sul che cosa si sarebbe dovuto fare.

Yess...ricordo e ho seguito tutta la discussione ..Ho preso spunto dalla tua infatti... ma anche se l'ho montata un pò diversa per sfruttare un po di theta diciamo che è fattibile giusto?
Grazie..
Robby

[Cagalli Tiziano]

Direi che matematicamente non è proprio giusta poichè la punta massima del DPD Forecast Map evidenzia un punto di fermo del titolo.
Su questo punto sarebbe meglio che coincidesse il Bep di sinistra il downside, avresti così meno strada da fare.

Altra cosa che però non si vede è se il Payoff passa sotto lo zero da entrambe le parti:
quella che si potrebbe rischiare di tenere a rischio sarebbe quella verso la salita (il DPD fermerà il prezzo in salita)


Questa è l'impostazione coerente con il probability MAP

[Robby]

Direi che matematicamente non è proprio giusta poichè la punta massima del DPD Forecast Map evidenzia un punto di fermo del titolo.
Su questo punto sarebbe meglio che coincidesse il Bep di sinistra il downside, avresti così meno strada da fare.

Altra cosa che però non si vede è se il Payoff passa sotto lo zero da entrambe le parti:
quella che si potrebbe rischiare di tenere a rischio sarebbe quella verso la salita (il DPD fermerà il prezzo in salita)


Questa è l'impostazione coerente con il probability MAP

Giusto...faccio in paper una modifica e la tengo monitorata parallelamente..
In effetti il payoff non passa sotto lo zero dal lato rialzista..
Grazie mille..
Robby..

Non MINORIS AESTIMO in causis de patre suo.

[zenith]

Che la strategia da fare quando si presenta una Gaussiana a doppia deviazione l'ho proposta io in seguito alla domanda di Apo sul che cosa si sarebbe dovuto fare.

Fare o non fare , questo è il quesito .....Se sia piu' nobile affrontare il mercato armati solo di media mobile o combattere l'avverso destino con un bel DPD ....
Beh , sul serio io preferirei il DPD , se solo ci capissi qualcosa sul E-MINI NASDAQ 100 FUTURE .....Dopo avere scoperto la DPD FORECAST MAP ed avere dato una occhiata ai post relativi al "CAMMELLO CON 2 GOBBE" ho compreso che bisogna fare sempre quello ....che dice il BOSS ...Oppure alla peggio dare retta ad APO , ora pero' devo segnalare alcune perplessita' che mi attanagliano dato che sto cercando di comprendere l'uso del FORECAST e sono partito, come negli esempi, facendo uno STRADDLE e come da SCREEN vedo che ......PUO' SOLO SALIRE .......Allora mi metto all'opera e sicuro di avere sbagliato qualcosa chiedo a BEE TRADER il DPD "tradizionale" da cui si evince che .....NON CI SONO BARRIERE ....dato che la forza degli istogrammi è zerovirgola e nello SCREEN precedente si vede come la GOBBA DEL DROMEDARIO ( I CAMMELLI NE HANNO SEMPRE E SOLO DUE !!) sia molto alle spalle del prezzo ATM del E-MINI NASDAQ 100 FUTURE prefigurando una salita senza fine dato che a DX non c'è nulla che lo rimandi !!
Insomma mi piacerebbe mettere a mercato una strategia ma per farlo dovrei assumere che le mie conclusioni siano giuste e sopratutto dovrei reputare che questo FUTURE non sia in una megabolla spaziale .....

[Cagalli Tiziano]

Insomma mi piacerebbe mettere a mercato una strategia ma per farlo dovrei assumere che le mie conclusioni siano giuste e sopratutto dovrei reputare che questo FUTURE non sia in una megabolla spaziale .....

Le conclusioni sul forecast non sono giuste, leggi il manuale di cui ti allego un'immagine e vedrai che sarà più chiaro:

PS nella immagine il Payoff disegnato in rosso sarebbe uno di quelli coerrenti con il probability

[zenith]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;91691]Le conclusioni sul forecast non sono giuste

Grazie per la velocissima precisazione , diciamo che da ora ho le idee piu' chiare.....
Ancora qualche CENTINAIO di domande e saro' sicuro sul da fare