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Discussione: Mi servirebbe una consulenza tecnica.
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26-04-17, 21:56 #1Senior Member
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Mi servirebbe una consulenza tecnica.
Ciao a tutti.
Mi servirebbe un aiutino perchè ancora questo discorso della differenza tra future ed indice non la riesco proprio a digerire
.
In una strategia di questo tipo.....
Se io mi volessi girare long verso il trend usando il future otterrei questo .....
o per effetto di questa differenza otterrei questo ?
La strategia è stata aperta a meta' febbraio circa con scadenza maggio. Il future naturalmente sarebbe quello con scadenza giugno.
Quale sarebbe il payoff da considerare ? Grazie infinite a chi vorra' aiutarmi.
Saluti Fab
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26-04-17, 23:46 #2Senior Member
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Speriamo che Tiziano implementi anche su Fiuto Beta , la put-call Parity in maniera da avere l'esatto payoff.
Io la risolvo usando un foglio apposito fatto in Excel.
Ciao.
http://www.playoptions.it/vbforum/at...4&d=1333447690Ultima modifica di fonzie; 26-04-17 alle 23:52
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27-04-17, 10:33 #3Senior Member
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Help please
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27-04-17, 12:06 #4Senior Member
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Se metti il future nella strategia perdi la differenza in punti tra lui e l'indice.
Originariamente Scritto da fab62
Ciao a tutti.
Mi servirebbe un aiutino perchè ancora questo discorso della differenza tra future ed indice non la riesco proprio a digerire.
In una strategia di questo tipo.....
Se io mi volessi girare long verso il trend usando il future otterrei questo .....
o per effetto di questa differenza otterrei questo ?
La strategia è stata aperta a meta' febbraio circa con scadenza maggio. Il future naturalmente sarebbe quello con scadenza giugno.
Quale sarebbe il payoff da considerare ? Grazie infinite a chi vorra' aiutarmi.
Saluti Fab..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-04-17, 12:08 #5Senior Member
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Perfetto bravo! Originariamente Scritto da fonzie
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-04-17, 15:00 #6Senior Member
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Quindi ne deduco che il payoff finale sia questo..... Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
e che in questo periodo dell'anno con 70/80 punti tra indice e future sia impossibile girare la posizione a favore del trend :(
Grazie mille Tiziano ....gentilissimo come sempre.
Saluti Fab
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