Presentazione e strategia !

[The man in the plains]

Buonasera a tutti,
mi chiamo Giacomo, scrivo da Piacenza e faccio trading su valutario e indici borsistici dal 2014.
Ricordo ancora il primo giorno che provai ad operare e fin da subito rimasi affascinato dalla bellezza di questo mondo, anche se i miei studi e la mia 'carriera' professionale mi hanno portato altrove, riesco comunque a dedicare parecchio tempo al trading e ad operare (approccio multi-day)
Non starò qui a raccontarvi tutta la storia della mia vita di trader, tutte le informazioni che ho assimilato, tutte le pagine web che ho letto, prove e controprove che ho fatto, ma vengo subito al dunque.

Da poco tempo sono entrato nel mondo delle opzioni, o meglio, vorrei che le opzioni entrassero a far parte della mia operatività, ma sto provando con un conto demo tutti i vari tecnicismi delle cose.

Fin da quando ho iniziato ad operare la mia strategia è sempre stata la più semplice possibile perchè si sa: le cose semplici, il più delle volte funzionano.
Quello che sto cercando di fare adesso (o meglio, quello che vorrei fare...) è costruire un qualcosa che mi "garantisca" un rendimento qual'ora le quotazioni del mio sottostante scenda.
Da quello che so e da quello che sto provando sulla mia pelle in demo, per fare questa cosa, la soluzione migliore è vendere una call, giusto?
Questo in che modo?
Poniamo ad esempio che io vada long sul dax a 12,800 con 2/3 mini-contratti, secondo le mie prove, l'ideale sarebbe vendere la call circa 100/150 pt. più su, in modo tale che il premio che si maturerà sarà interessante e soprattutto perchè si possono poi fare parecchie correzioni in corso d'opera.
Ad esempio, il problema maggiore di questa operatività è: cosa fare se il sottostante precipita? Perchè fin che il premio tiene a galla le posizioni long va tutto bene, ma se il sottostante continua a cadere?
Secondo voi, a quel punto conviene vendere un'altra call, magari con strike un 2-3% più in basso rispetto al prezzo della prima call, oppure comprare una put abbastanza distante e pagarla 4 spicci?
Diciamo che l'idea di base, sarebbe quella di chiudere tutte queste posizioni a scadenza e se possibile, prendere un profitto......

Saluti a tutti
Giacomo

[Cagalli Tiziano]

Buonasera a tutti,
mi chiamo Giacomo, scrivo da Piacenza e faccio trading su valutario e indici borsistici dal 2014.
Ricordo ancora il primo giorno che provai ad operare e fin da subito rimasi affascinato dalla bellezza di questo mondo, anche se i miei studi e la mia 'carriera' professionale mi hanno portato altrove, riesco comunque a dedicare parecchio tempo al trading e ad operare (approccio multi-day)
Non starò qui a raccontarvi tutta la storia della mia vita di trader, tutte le informazioni che ho assimilato, tutte le pagine web che ho letto, prove e controprove che ho fatto, ma vengo subito al dunque.

Da poco tempo sono entrato nel mondo delle opzioni, o meglio, vorrei che le opzioni entrassero a far parte della mia operatività, ma sto provando con un conto demo tutti i vari tecnicismi delle cose.

Fin da quando ho iniziato ad operare la mia strategia è sempre stata la più semplice possibile perchè si sa: le cose semplici, il più delle volte funzionano.
Quello che sto cercando di fare adesso (o meglio, quello che vorrei fare...) è costruire un qualcosa che mi "garantisca" un rendimento qual'ora le quotazioni del mio sottostante scenda.
Da quello che so e da quello che sto provando sulla mia pelle in demo, per fare questa cosa, la soluzione migliore è vendere una call, giusto?
Questo in che modo?
Poniamo ad esempio che io vada long sul dax a 12,800 con 2/3 mini-contratti, secondo le mie prove, l'ideale sarebbe vendere la call circa 100/150 pt. più su, in modo tale che il premio che si maturerà sarà interessante e soprattutto perchè si possono poi fare parecchie correzioni in corso d'opera.
Ad esempio, il problema maggiore di questa operatività è: cosa fare se il sottostante precipita? Perchè fin che il premio tiene a galla le posizioni long va tutto bene, ma se il sottostante continua a cadere?
Secondo voi, a quel punto conviene vendere un'altra call, magari con strike un 2-3% più in basso rispetto al prezzo della prima call, oppure comprare una put abbastanza distante e pagarla 4 spicci?
Diciamo che l'idea di base, sarebbe quella di chiudere tutte queste posizioni a scadenza e se possibile, prendere un profitto......

Saluti a tutti
Giacomo

Ciao Giacomo e benvenuto!
Quella che tu spieghi è una covered call che di strategico ha proprio poco, ce ne sono 1000 altre, sfoglia il forum e troverai quella che fa per te...e poi svilupperemo quella, assieme, se vorrai.

[The man in the plains]

Buonasera e grazie per la risposta.
Mi ero già messo a sfogliare le sezioni del forum in queste sere passate, prima o poi troverò quella più adatta a me visto che ci sono tonnellate di post.

Comunque la mia situazione adesso è questa in allegato, con un acquisto di 3 micro contratti a 12,720.
La salita non mi preoccupa affatto, ma sto facendo esercizi per capire come migliorare la parte sinistra del grafico pay-off.

12062017-dax.bmp

Credo che se nei prossimi giorni il prezzo arriverà a 12,600 ca. dovrò intervenire...ma se aprire una nuova short call mi è stato sconsigliato, voi cosa fareste?

[Cagalli Tiziano]

Buonasera e grazie per la risposta.
Mi ero già messo a sfogliare le sezioni del forum in queste sere passate, prima o poi troverò quella più adatta a me visto che ci sono tonnellate di post.

Comunque la mia situazione adesso è questa in allegato, con un acquisto di 3 micro contratti a 12,720.
La salita non mi preoccupa affatto, ma sto facendo esercizi per capire come migliorare la parte sinistra del grafico pay-off.

12062017-dax.bmp

Credo che se nei prossimi giorni il prezzo arriverà a 12,600 ca. dovrò intervenire...ma se aprire una nuova short call mi è stato sconsigliato, voi cosa fareste?

Segui la procedura che ti ho messo in immagine così chi si logga vede subito l'immagine che hai postato senza doverla "aprire" con altri programmi.

A parte questo anche le informazioni che metti in immagine sono incoplete poichè mancano le cose fondamentali, ovvero il sottostante, gli strike, le scadenze, le quantità, i prezzi che hai ottenuto/speso, i BEP e le GRECHE...insomma tutto

Si vede solo che hai una figura che guadagna attorno ai 500 e perde 2000 e rotti da una parte mentre dall'altra non si sa se è perdita infinita.
Se così fosse la figura è sbagliata matematicamente: prova a cliccare sul tasto rosso di "valutazione strategia" e vedrai i vari motivi per cui questa è certamente da non mettere a mercato.

Quindi nessun consiglio per mancanza di dati...se a scadenza a tre giorni è abbastanza buona se invece è 1 mese allora ...

P.S i tre micro di cui scrivi immagino siano i mini.

[The man in the plains]

Segui la procedura che ti ho messo in immagine così chi si logga vede subito l'immagine che hai postato senza doverla "aprire" con altri programmi.

A parte questo anche le informazioni che metti in immagine sono incoplete poichè mancano le cose fondamentali, ovvero il sottostante, gli strike, le scadenze, le quantità, i prezzi che hai ottenuto/speso, i BEP e le GRECHE...insomma tutto

Si vede solo che hai una figura che guadagna attorno ai 500 e perde 2000 e rotti da una parte mentre dall'altra non si sa se è perdita infinita.
Se così fosse la figura è sbagliata matematicamente: prova a cliccare sul tasto rosso di "valutazione strategia" e vedrai i vari motivi per cui questa è certamente da non mettere a mercato.

Quindi nessun consiglio per mancanza di dati...se a scadenza a tre giorni è abbastanza buona se invece è 1 mese allora ...

P.S i tre micro di cui scrivi immagino siano i mini.

Ecco qua, spero di non aver fatto pasticci questa volta.
I prezzi si discostano leggermente dal mio broker, anche gli at now...ma vabbhè.
Devo dire che purtroppo la call a 12,100 non era voluta, ho fatto io un'errore con l'inserimento dell'ordine.
Poi che dire? Ah sì, sono tutte a scadenza venerdì e che ho 3 mini lotti, si errore di battitura. Ah proposito, scusa se ti martello, ma è possibile inserire su fiuto il fatto che io abbia in portafoglio 3 mini lotti e quindi poi vedere la curva pay-off aggiornata?

(sono in demo )

Ah, dimenticavo: sei gentilissimo Tiziano, grazie mille!

p.s. necessito di imparare un po' le GRECHE...ora digito un po' su forum e google.

[Andrea Cagalli]

Ah proposito, scusa se ti martello, ma è possibile inserire su fiuto il fatto che io abbia in portafoglio 3 mini lotti e quindi poi vedere la curva pay-off aggiornata?

Ciao,
si certo basta che fai la strategia sul Mini Dax e generi le operazioni con il pulsante Buy/Sell.

Ciao Ciao

[The man in the plains]

Ciao,
si certo basta che fai la strategia sul Mini Dax e generi le operazioni con il pulsante Buy/Sell.

Ciao Ciao

Grazie mille!
Comunque c'era un'errore di costruzione su fiuto, avevo messo long call invece era short call 12,100...fortuna che me ne sono accorto. Errore da principiante.
Comunque stamattina ho corretto leggermente aprendo 2 short put a 12,850. Ne è venuta fuori un po' una schifezza come grafico del pay-off, ma adesso comprende anche il mini-dax quindi è nettamente veritiera.
Diciamo che: nuovi interventi verranno fatti, solo e soltanto se il dax raggiungerà i 12,900 oppure scenderà a 12.650.
Avete consigli?



p.s. theta 160...magari domani mi fa il regalino e come si suol dire: "guadagna e pentiti" ahahah

[fab62]

Grazie mille!
Comunque c'era un'errore di costruzione su fiuto, avevo messo long call invece era short call 12,100...fortuna che me ne sono accorto. Errore da principiante.
Comunque stamattina ho corretto leggermente aprendo 2 short put a 12,850. Ne è venuta fuori un po' una schifezza come grafico del pay-off, ma adesso comprende anche il mini-dax quindi è nettamente veritiera.
Diciamo che: nuovi interventi verranno fatti, solo e soltanto se il dax raggiungerà i 12,900 oppure scenderà a 12.650.
Avete consigli?



p.s. theta 160...magari domani mi fa il regalino e come si suol dire: "guadagna e pentiti" ahahah

Mmmmm ma non erano 3 i minilotti ?? io in figura ne vedo solo 1.
E poi sei collegato in real col tuo broker ???
I prezzi sono esattamente quelli degli eseguiti ?
....... Scusa ma cosi' si capisce poco

Saluti Fab

[The man in the plains]

Mmmmm ma non erano 3 i minilotti ?? io in figura ne vedo solo 1.
E poi sei collegato in real col tuo broker ???
I prezzi sono esattamente quelli degli eseguiti ?
....... Scusa ma cosi' si capisce poco

Saluti Fab

No non è collegato il broker, non credo nemmeno sia nella lista di quelli 'collegabili'.
I prezzi sono simili, ma non uguali come chiaro che sia e i lotti sono 5, erano 3 ma li ho incrementati per rendere il tutto pari pari a fiuto.
Sono in demo comunque...

Tu che mosse proveresti nel caso in cui il dax si metta a viaggiare? In su come in giù sia chiaro.

[Furious]

Questa figura assomiglia un pò al payoff della strategia che Tiziano in un vecchio video aveva chiamato "paracadute". E' ottima per i principianti perchè prevede correzioni semplici sia da una parte che dall'altra, ed anche il congelamento della strategia (che qui però, essendo una figura un pò sbilanciata da un lato non so se sia possibile con quel livelllo di precisione).
Se la cerchi su Google la trovi, io l'ho fatta in reale poco tempo fa e mi sono trovato bene anche se il sottostante mi ha fatto il gap del +3% delle elezioni francesi e poi è ritornato dalla parte opposta, per questo ti consiglierei di vederla.