Venti di guerra?

[Robby]

Salve a tutti..
tra i tanti test che stò facendo mi sono soffermato alla strategia di vega in allegato per chiedere pareri ai più esperti.
La strategia in essere è stata montata con bassa volatilità ed una esposizione all'aumento della stessa abbastanza importante allo scopo di vedere come si sarebbe potuti intervenire in caso di aumento di vola.

Dalle slide si evince che è accaduto di peggio. l'instabilità politica USA-COREA non promette nulla di buono cosi i mm hanno ben pensato di dare una spintarella ai prezzi delle opzioni lunghe col sottostante che in pratica ancora non si muove .
Conseguenza di ciò in pochi giorni la strategia è andata in sofferenza di vega il quale non è stato compensato come pensavo potesse succedere col delta negativo del sottostante se questo avesse rintracciato.

I test sulle correzzioni che ho provato a fare portano tutti al miglioramento della figura solo se si continua nella vendita e ci si espone di più al vega.

Chiedo a qualche esperto ( Tiziano in primis). In questi casi se la strategia merita di essere corretta? e Come? Su che presupposti?
Grazie.
Robby

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti..
tra i tanti test che stò facendo mi sono soffermato alla strategia di vega in allegato per chiedere pareri ai più esperti.
La strategia in essere è stata montata con bassa volatilità ed una esposizione all'aumento della stessa abbastanza importante allo scopo di vedere come si sarebbe potuti intervenire in caso di aumento di vola.

Dalle slide si evince che è accaduto di peggio. l'instabilità politica USA-COREA non promette nulla di buono cosi i mm hanno ben pensato di dare una spintarella ai prezzi delle opzioni lunghe col sottostante che in pratica ancora non si muove .
Conseguenza di ciò in pochi giorni la strategia è andata in sofferenza di vega il quale non è stato compensato come pensavo potesse succedere col delta negativo del sottostante se questo avesse rintracciato.

I test sulle correzzioni che ho provato a fare portano tutti al miglioramento della figura solo se si continua nella vendita e ci si espone di più al vega.

Chiedo a qualche esperto ( Tiziano in primis). In questi casi se la strategia merita di essere corretta? e Come? Su che presupposti?
Grazie.
Robby

Perchè non lasciarla così? In fin dei conti mancano 9 giorni e se non si riprende di vega potrebbe farlo di delta. Non apporterei nessuna correzione.

[Robby]

Perchè non lasciarla così? In fin dei conti mancano 9 giorni e se non si riprende di vega potrebbe farlo di delta. Non apporterei nessuna correzione.

Sorry..non ho capito.. Mancano 9 giorni a cosa? la scadenza più immediata è ottobre..

[Cagalli Tiziano]

Sorry..non ho capito.. Mancano 9 giorni a cosa? la scadenza più immediata è ottobre..

Evidentemente avrei voluto riferirmi a quelli trascorsi ma i lapsus sempre in agguato sono! Sorry!

E quindi la risposta esatta è:

Perchè non lasciarla così? In fin dei conti sono trascorsi solo 9 giorni e se non si riprende di vega potrebbe farlo di delta. Non apporterei nessuna correzione.

[Robby]

Evidentemente avrei voluto riferirmi a quelli trascorsi ma i lapsus sempre in agguato sono! Sorry!

E quindi la risposta esatta è:

Perchè non lasciarla così? In fin dei conti sono trascorsi solo 9 giorni e se non si riprende di vega potrebbe farlo di delta. Non apporterei nessuna correzione.

Lo supponevo..e difatti la supposta() è esatta.Era solo per conferma. Grazie Tiziano..