Assegnazione opzione DITM

[legra66]

Opzione ITM su sottostante E-MINI S&P 500 FUTURE.

ESEMPIO: PUT 2800 Scad: 02-2018 - adesso è ITM

Se io avessi venduto quest'opzione quando era OTM , a scadenza cosa farebbe il broker (IW Bank):


1) assegnerebbe un contratto FUTURE S&P 500 con prezzo di carico = 2840 punti indice

2) mi addebiterebbe la perdita cash


Sul sito del CME GROUP si legge "SETTLEMENT : deliverable" , per cui dovrebbe essere come al punto 1).

Però non sono sicuro e vorrei conferma , almeno secondo quanto a qualcuno di voi risulta.

Magari a qualcuno è capitato un caso simile e sa cosa succede veramente nella pratica.

Grazie

[Denis Moretto]

Opzione ITM su sottostante E-MINI S&P 500 FUTURE.

ESEMPIO: PUT 2800 Scad: 02-2018 - adesso è ITM

Se io avessi venduto quest'opzione quando era OTM , a scadenza cosa farebbe il broker (IW Bank):


1) assegnerebbe un contratto FUTURE S&P 500 con prezzo di carico = 2840 punti indice

Se a scadenza questa opzione è ITM ti viene assegnato un future.
Se l'opzione l'avevi venduta il future assegnato sarà LONG se l'opzione era acquistata il future assegnato sarà SHORT.
Il prezzo di carico però sarà 2800 cioè lo strike.

2) mi addebiterebbe la perdita cash

No, ti viene dato il future.
Può succedere che tu non abbia il denaro necessario a coprire il margine relativo al future che ti viene assegnato allora il future verrebbe chiuso d'ufficio (con l'addebito di una penale) e di conseguenza avresti l'addebito o l'accredito di quello che ti stava guadagnano o perdendo.

Sul sito del CME GROUP si legge "SETTLEMENT : deliverable" , per cui dovrebbe essere come al punto 1).

Però non sono sicuro e vorrei conferma , almeno secondo quanto a qualcuno di voi risulta.

Magari a qualcuno è capitato un caso simile e sa cosa succede veramente nella pratica.

Grazie