dubbio su valorizzazione greche

[giorgiog]

Ho dubbi su una posizione aperta in test su BNP in marzo.
Ho riaperto oggi la posizione che è ormai prossima a scadenza ma i valori di guadagno e perdita su delta, theta e vega mi sembrano assai strani
Data l'ora e la giornata di lunedì sempre un po' pesante forse mi sfugge qualcosa o c'è effettivamente un errore

Allego l'immagine delle greche e quella dell'eseguito con i dati inseriti a suo tempo

grazie in anticipo

[Andrea Cagalli]

Ho dubbi su una posizione aperta in test su BNP in marzo.
Ho riaperto oggi la posizione che è ormai prossima a scadenza ma i valori di guadagno e perdita su delta, theta e vega mi sembrano assai strani
Data l'ora e la giornata di lunedì sempre un po' pesante forse mi sfugge qualcosa o c'è effettivamente un errore

Allego l'immagine delle greche e quella dell'eseguito con i dati inseriti a suo tempo

grazie in anticipo

Ciao caro,
guardando i valori del trade iniziale vedo che il sottostante è sceso (perdita di delta), è passato tempo (guadagno di theta), la volatilità dell'opzione è aumentata (perdita di vega).
Cos'è che non ti combina?

Ciao Ciao

[giorgiog]

Ciao caro,
guardando i valori del trade iniziale vedo che il sottostante è sceso (perdita di delta), è passato tempo (guadagno di theta), la volatilità dell'opzione è aumentata (perdita di vega).
Cos'è che non ti combina?

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
le direzioni ed i segni sono giusti, sono i valori assoluti che non mi tornano.
Su quella put venduta ho incassato 356 dollari. Mi fa vedere ad esempio un utile in dollari di theta di 412 ed anche il vega a -503 come valore assoluto mi sembra sballato, che dici ?

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,
le direzioni ed i segni sono giusti, sono i valori assoluti che non mi tornano.
Su quella put venduta ho incassato 356 dollari. Mi fa vedere ad esempio un utile in dollari di theta di 412 ed anche il vega a -503 come valore assoluto mi sembra sballato, che dici ?

Ciao caro,
perdona il ritardo...
Ho fatto un po di prove ed il problema deriva dal dividendo staccato da BNP Paribas il 30/05 di 3,02 euro. Essendo che il dividendo è stato staccato prima della scadenza dell'opzione, il valore effettivo del sottostante alla messa a mercato dell'opzione non è 62,60 ma 59,58. Questo ha sfalsato il calcolo delle greche.

Ciao Ciao

[giorgiog]

Ciao caro,
perdona il ritardo...
Ho fatto un po di prove ed il problema deriva dal dividendo staccato da BNP Paribas il 30/05 di 3,02 euro. Essendo che il dividendo è stato staccato prima della scadenza dell'opzione, il valore effettivo del sottostante alla messa a mercato dell'opzione non è 62,60 ma 59,58. Questo ha sfalsato il calcolo delle greche.

Ciao Ciao

per la miseria … mi ero dimenticato il dividendo… e dire che mi era capitato un'altra volta

grazie come sempre