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10-07-19, 12:44 #1Senior Member
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Skewness di volatilità Sp500
Buongiorno Tiziano
analizzando come il MM prezza gli skew correnti di volatilità delle 3 prossime scadenze dell' Sp500 ( 9-12-16) si vede una situazione interessante
la prima e la terza scadenza hanno una pendenza piu o meno simile mentre la seconda scadenza a 12 giorni presenta una pendenza molto meno inclinata.
che informazioni ci da questa configurazione ?
posso ipotizzare che il MM prevede continuazione del trend in atto fino a venerdi prossimo, poi una risalita per la settimana successiva e di nuovo un degrado fino 16 giorni
cosa ne pensi ? è corretto ?
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 10-07-19 alle 12:50
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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10-07-19, 15:50 #2Senior Member
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la lettura è corretta...su che broker sei perchè la scadenza a 12 non dovrebbe esserci.
Originariamente Scritto da Apocalips
Buongiorno Tiziano
analizzando come il MM prezza gli skew correnti di volatilità delle 3 prossime scadenze dell' Sp500 ( 9-12-16) si vede una situazione interessante
la prima e la terza scadenza hanno una pendenza piu o meno simile mentre la seconda scadenza a 12 giorni presenta una pendenza molto meno inclinata.
che informazioni ci da questa configurazione ?
posso ipotizzare che il MM prevede continuazione del trend in atto fino a venerdi prossimo, poi una risalita per la settimana successiva e di nuovo un degrado fino 16 giorni
cosa ne pensi ? è corretto ?
grazie
Apo
io trovo 2 / 9 /16 / 23..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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10-07-19, 18:17 #3Senior Member
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Si scusa, era 16 non 12 Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
grazie....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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