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Discussione: Un dettaglio su Vega in out
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29-07-20, 18:41 #1Senior Member
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Un dettaglio su Vega in out
Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?
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30-07-20, 15:57 #2Senior Member
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direi proprio di si ma meglio chiedere conferme all'ideatore
Originariamente Scritto da Furious
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30-07-20, 16:15 #3Senior Member
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Sull'indice di volatilità e quindi con la stessa regola con cui è calcolato il VIX Originariamente Scritto da Furious
ATM +/-3 strike Call e Put a scadenza rolling 60 gg...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-07-20, 17:41 #4Senior Member
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Scusa... ma quando dici "indice di volatilità", parli di un indice costruito da voi considerando le vola implicite delle ATM +/-3 strike Call e Put ? Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
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30-07-20, 21:18 #5Senior Member
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Esatto è come ho scritto. Pensavo che se chiedevi del Vega avessi visto la funzionalità degli indici di vola ... Originariamente Scritto da Furious
Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 31-07-20 alle 09:42
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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