anomalia strategia

[joe67]

buongiorno
titolo Porsche
venerdì scorso ho eseguito in DEMO, 2 strategie di tipo una "sintetico long" e l'altra "sintetico short", quindi perfettamente contrarie tra di loro: una rialzista e l'altra ribassista. Le ho eseguite a pochi minuti di distanza tra di loro. Poi ho aggiunto un hedge a soglie, quando il sottostante batte rispettivamente il suo -2% e il suo +2%.
Fatto molto strano, mi trovo la strategia rialzista in guadagno, mentre la strategia ribassista in perdita, quando dovrebbe essere esattamente il contrario. Dalla figura si dovrebbero leggere tutti i dettagli.
Sbaglio io in qualcosa e c'è qualcosa che non quadra?

[bergamin]

buongiorno
titolo Porsche
venerdì scorso ho eseguito in DEMO, 2 strategie di tipo una "sintetico long" e l'altra "sintetico short", quindi perfettamente contrarie tra di loro: una rialzista e l'altra ribassista. Le ho eseguite a pochi minuti di distanza tra di loro. Poi ho aggiunto un hedge a soglie, quando il sottostante batte rispettivamente il suo -2% e il suo +2%.
Fatto molto strano, mi trovo la strategia rialzista in guadagno, mentre la strategia ribassista in perdita, quando dovrebbe essere esattamente il contrario. Dalla figura si dovrebbero leggere tutti i dettagli.
Sbaglio io in qualcosa e c'è qualcosa che non quadra?

Secondo te, se io ti metto una immagine così, uguale alla tua, tu riesci a darmi una risposta?

Manca:

il prezzo di carico di ogni strumento,
il settaggio dell'hedging
i delta attuali
lo storico di quello che è stato fatto
cosa e quando ha comperato e venduto..
insomma manca tutto a parte quello che hai messo tu che non serve a nulla.
Quindi devi mettere lo storico ordini
e le impostazioni hedging

tutto il resto non serve.

[bergamin]

e comunque quelle che hai fatto non sono uguali e contrarie ma simmetriche!
se il sottostante sale quella rialzista gain meno di quello che lossa la ribassista e viceversa. Po ad un certo punto la situazione cambia...al livello degli strikes comperati.

A parte questo tu metti in copertura una strategia che è theta negativa e che invece guadagna al movimento del delta...ma che senso ha?
L'insieme delle due strategie è quella blu.

[Cagalli Tiziano]

buongiorno
titolo Porsche
venerdì scorso ho eseguito in DEMO, 2 strategie di tipo una "sintetico long" e l'altra "sintetico short", quindi perfettamente contrarie tra di loro: una rialzista e l'altra ribassista. Le ho eseguite a pochi minuti di distanza tra di loro. Poi ho aggiunto un hedge a soglie, quando il sottostante batte rispettivamente il suo -2% e il suo +2%.
Fatto molto strano, mi trovo la strategia rialzista in guadagno, mentre la strategia ribassista in perdita, quando dovrebbe essere esattamente il contrario. Dalla figura si dovrebbero leggere tutti i dettagli.
Sbaglio io in qualcosa e c'è qualcosa che non quadra?

Per favore metti i prezzi di carico, la serie di operazioni fatte che trovi nel tab < Trades> e l'immagine dei settaggi dell'hedging

[joe67]

c'è anche il papiro con tutte le operazioni in hedge con frequenza 5 minuti. Devo inviare tutto?

[joe67]

l'altra operazione

[Cagalli Tiziano]

buongiorno
titolo Porsche
venerdì scorso ho eseguito in DEMO, 2 strategie di tipo una "sintetico long" e l'altra "sintetico short", quindi perfettamente contrarie tra di loro: una rialzista e l'altra ribassista. Le ho eseguite a pochi minuti di distanza tra di loro. Poi ho aggiunto un hedge a soglie, quando il sottostante batte rispettivamente il suo -2% e il suo +2%.
Fatto molto strano, mi trovo la strategia rialzista in guadagno, mentre la strategia ribassista in perdita, quando dovrebbe essere esattamente il contrario. Dalla figura si dovrebbero leggere tutti i dettagli.
Sbaglio io in qualcosa e c'è qualcosa che non quadra?

Grazie Diego ora è chiaro e ti posso dire cosa c'è:

le due strategie che hai messo ti sembrano uguali e contrarie, nella realtà non può essere così poichè in una è in hedging la put e nell'altra la Call. I risultati saranno per forza differenti.
A parte l'hedging che con le sue entrate può procurare gain o loss completamente diversi tra le due.

Ciao e buon trading