What-If e volatility change

[riccardo1981]

Buonasera a tutti, sto cercando di simulare alcuni scenari sfruttando la funzione what-if.
Ho letto anche la guida in linea qui https://help.beetrader.eu/options-strategy-what-if/ quello che però non mi è chiaro è che valore abbia senso mettere come parametro nel volatility change nel momento in cui simulo un aumento o un calo del sottostante.
Quindi se simulo un +3% di price change che valore verosimilmente dovrei inserire nel volatility change .. partendo dal presupposto che se il sottostante sale mi aspetto un valore di volatility negativo e viceversa..
Mi tornerebbe utile per valutare dei calendar per esempio quello messo in paper qualche giorno fa e che riporto qui sotto

Grazie
Riccardo

[Cagalli Tiziano]

Buonasera a tutti, sto cercando di simulare alcuni scenari sfruttando la funzione what-if.
Ho letto anche la guida in linea qui https://help.beetrader.eu/options-strategy-what-if/ quello che però non mi è chiaro è che valore abbia senso mettere come parametro nel volatility change nel momento in cui simulo un aumento o un calo del sottostante.
Quindi se simulo un +3% di price change che valore verosimilmente dovrei inserire nel volatility change .. partendo dal presupposto che se il sottostante sale mi aspetto un valore di volatility negativo e viceversa..
Mi tornerebbe utile per valutare dei calendar per esempio quello messo in paper qualche giorno fa e che riporto qui sotto

Grazie
Riccardo

Salve Riccardo, le faccio un esempio su un grafico del bitcoin che ho già aperto e che enfatizza i movimenti di volatilità. Lei naturalmente farà le sue valutazioni sul grafico del sottostante FTSEMIB.
Dunque, dato che siamo in un ambito di scenario ipotizzabile, per impostare valori che abbiano una coerenza con il sottostante, è utile andare nella sezione "volatility" e prendersi nota delle escursioni che il sottostante ha fatto ed il tempo che ci ha impiegato.
Con il cosshair si vedrà di quanto è variata la volatilità media su tutte le scadenze.

Ad esempio valuto un periodo in cui il sottostante è salito dal punto 1 al punto 2. Vedo quanto tempo ha impiegato (1 mese) e misuro la differenza di volatilità (linea blù) nei punti 1 e 2. Poi faccio una seconda valutazione ad esempio 3 e 4 e con la stessa procedura valuto il volatility change vedendo che è calata di tot punti.
Se invece voglio valutare cosa succede in caso di discesa allora mi sposto nei punti 5 e 6 oppure 7 e 8 e valuto la differenza di volatilità

[riccardo1981]

Buongiorno,
grazie Tiziano per il suggerimento.

Buona giornata
Riccardo