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  1. #1

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    Calcolo opzioni e greche in Excel

    Allego un file excel trovato su internet che può essere utile per impostare calcoli di prezzi e greche di opzioni di tipo europeo.
    Inoltre nel foglio "tips" è presente la matrice della strategia ottimale sulla base delle aspettative di mercato e di volatilità secondo Sheldon Natenberg come riportato nell libro "Option Volatility and Pricing".

    E' possibile inoltre vedere come variano le greche di una strategia al variare del prezzo del sottostante.

  2. #2

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Se ti può interesare sul seguente sito:
    http://www.webcabcomponents.com/office/index.shtml

    puoi scaricare diverse librerie (componenti add-in di excel scritte in c++, quindi molto veloci),
    si tratta di una Community Edition, quindi gratuita.

  3. #3

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Citazione Originariamente Scritto da gigaset
    Allego un file excel trovato su internet che può essere utile per impostare calcoli di prezzi e greche di opzioni di tipo europeo.
    Inoltre nel foglio "tips" è presente la matrice della strategia ottimale sulla base delle aspettative di mercato e di volatilità secondo Sheldon Natenberg come riportato nell libro "Option Volatility and Pricing".

    E' possibile inoltre vedere come variano le greche di una strategia al variare del prezzo del sottostante.
    @ gigast o chi mi può rispondere.

    Ho trovato molto interessante il foglio di excel allegato.

    Esiste qualcosa del genere in excel anche per le opzioni di stile americano?

    Andrebbe bene anche solo una formula da mettere su un foglio di excel che calcolasse il prezzo dell'opzione di stile americano.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    magari non lo sai:
    c'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Eligio Turi
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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
    magari non lo sai:
    c'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale
    FIUTO, UN NOME UNA GARANZIA!
    " Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta "

  6. #6

    Data Registrazione
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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
    magari non lo sai:
    c'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale
    Grazie Tiziano.

    Lo sò che su Fiuto ci sono queste potenzialità.

    Volevo fare, a scopo didattico, delle simulazione future e pregresse per ogni spostamento del sottostante per avere il prezzo della call e della put.

    Dal calcolatore di opzioni, dovrei copiarmi il valore del premio su un foglio di excel, per avere i dati da simulare, e questo per ogni spostamento ipotetico del sottostante.

    Ecco perchè cercavo una formula da impostare direttamente in excel (impostato con righe e colonne) che calcolasse il premio in modo da avere uno storico consultabile.

    buon ferragosto

  7. #7

    Data Registrazione
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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
    magari non lo sai:
    c'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale
    calp calp calp

    Su Fiuto c'è tutto! Non capisco perchè bisogna incasinarsi la vita con altri programmi e software. Ragazzi se solo imparassimo ad utilizzare il 10% di ciò che Tiziano ci ha gentilmente messo a disposizione GRATUITAMENTE saremmo degli ottimi trader.

    Con option evaluetor puoi verificare da solo come cambiano le greche modificando i valori e quindi non abbiamo la pappa pronta ma siamo obbligati (ottimo obbligo) a capire.

    Sempre grazie a Tiziano che ci ha messo a disposizione il miglior software del mondo. Non solo a detta mia ma mi sembra opinione condivisa.

    Impaziente del Professional ti chiedo Tiziano come far funzionare il CIT (Denis mi aveva abilitato ma non riesco a selezionare i giorni).

    Inoltre ti chiedo se è possibile analizzare l'andamento della volatilità implicita di un'opzione.

    E infine ti chiedo se il vega ha una sorta di Time Decay, ovvero se la volatilità implicita tende a ridursi con il giungere dell'opzione a scadenza.

    Buon ferragosto Tiziano e tutti voi della community

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Per il cIT è troppo lungo da spiegare e c'è l'arrosto pronto

    Per l'analisi della vola basta andare su Fiuto nella sezione analisi ed è la finestra in basso a sinistra.

    Per il Vega ...certo che esiste un decadimento. Te lo rappresento con tre linee che così è più semplice.

    Buon ferragosto ache a te e a tutti gli amici.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

    Data Registrazione
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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
    Per il cIT è troppo lungo da spiegare e c'è l'arrosto pronto

    Per l'analisi della vola basta andare su Fiuto nella sezione analisi ed è la finestra in basso a sinistra.

    Per il Vega ...certo che esiste un decadimento. Te lo rappresento con tre linee che così è più semplice.

    Buon ferragosto ache a te e a tutti gli amici.
    Grazie mille Tiziano

    Mi torna tutto adesso.

    Giovedì ho messo a mercato uno strangle. Su Fiuto uso le DDE.

    Ho comprato, con il sottostante a 130, una call 132 e una put 130. Questa mattina ho venduto la call e ho guadagnato 220 euro. Su Fiuto ho eseguito la stessa operazione e mi da un consolidato di 220 euro. E un At Now di -160 che è la perdita della put che non ho ancora chiuso visto che è arrivato il segnale ribassista.

    Poiche la put l'ho pagata 250 euro mi aspettavo di vedere anche un costo totale di 250 euro invece mi mette nella voce costo -30 euro.

    Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema?

    Grazie mille per la collaborazione

  10. #10

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Vi allego schermata di Fiuto così diventa più semplice:

    call 132 pagata 0,28 e venduta a 0,5 con un gain di 220 euro
    put 130 pagata 0,25 e ancora in portafoglio con una perdita di 150 euro

    Non mi torna il costo. Non dovrebbe essere di 250 euro, ovvero di quanto ho pagato la put che mi rimane?

    Inoltre il downside non dovrebbe essere 130-0,25=129,75?

    Grazie mille

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