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  1. #11

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    ciao Roberto, la put l'hai pagata 250 euro la posizione Ŕ ancora aperta e quindi l'opzione ha un certo valore, se il premio Ŕ 0,1 la tua perdita sarebbe di 150 euro (at now) se chiudi la put.
    Al BEP down devi considerare anche il valore aggiunto dal consolidato.
    Il costo Ŕ 30 perchŔ = 250+280-500.

  2. #12

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    OK Roberto, attendo con ansia il tuo commento sugli OI,
    non so perchŔ, ma mi attira troppo il discorso OI .. . .

    ciao ...

  3. #13

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Si Roberto Ŕ giusto come ha scritto Danyele.
    Volevo farti capire che costo o ricavo sono la somma dei premi fra opzioni acquistate e vendute (bilancio di cassa)... e 500 il premio in euro incassato dalla vendita della call.
    Complimenti per il gain calp

  4. #14

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Livio ora ho capito quel 500 da dove lo ricavavi . . ..

  5. #15

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    @Roberto

    per il commento sugli OI, riferisciti pure, se vuoi, a quanto giÓ scritto nel post in cui si parla dell'ultima settimana.
    Ciao
    ... io? beh... io speriamo che me la cavo ...

  6. #16

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Grazie mille Livio e Danyele

    Serve tutto per capire e vi ringrazio molto.

    Sull'O.I. guarda cosa ha scritto Antonio nella sua strategia e il mio commento riferito al Bund.

    Era quello che ti volevo scrivere.

    Buona serata e grazie di tutto

    p.s. ringrazio per il gain ma adesso mi trovo con una operazione in perdita. Non so se lo strangle Ŕ necessario chiuderlo tutto o se con l'opzione che perde posso recuperarla creando una strategia.

  7. #17

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    Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto Domenichini
    p.s. ringrazio per il gain ma adesso mi trovo con una operazione in perdita. Non so se lo strangle Ŕ necessario chiuderlo tutto o se con l'opzione che perde posso recuperarla creando una strategia.
    Lavoraci su...magari Ŕ conveniente costruire uno ratio spread ...o similare.
    Un ratio spread?

    Non Ŕ un p˛ pericoloso? In un commento precedente mi hai scritto che se il bund saliva io scendevo come un missile. ma forse sto confondendo il ratio spread con qualche altra strategia.

    Grazie del consiglio

    Io ci provo a fare qualcosa e poi lo linko sul forum e lo metto in condivisione sul mondo di Fiuto.

  8. #18

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    ciao

    Buongiorno vi scrivo perchŔ ho un favore da chiedervi. Mi trovo nella condizione di scrivere una tesi di laurea sul modello di Black -Scholes e le greche con le opzioni. Tale lavoro di tesi prevede lo sviluppo di un modellino con excel che mi consenta il calcolo delle greche. Sinceramente non s˛ come impostare questo modello,avete materiale al riguado che potrebbe essere utile o comunque aiutarmi nella messa in piedi di questo modellino?

  9. #19

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    ciao

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    magari non lo sai:
    c'Ŕ su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale
    Buongiorno e vi scrivo perchŔ ho un favore da chiedervi. Mi trovo nella condizione di scrivere una tesi di laurea sul modello di Black -Scholes e le greche con le opzioni. Tale lavoro di tesi prevede lo sviluppo di un modellino con excel che mi consenta il calcolo delle greche. Sinceramente non s˛ come impostare questo modello,avete materiale al riguado che potrebbe essere utile o comunque aiutarmi nella messa in piedi di questo modellino?

  10. #20

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    ciao

    Citazione Originariamente Scritto da gigaset Visualizza Messaggio
    Allego un file excel trovato su internet che pu˛ essere utile per impostare calcoli di prezzi e greche di opzioni di tipo europeo.
    Inoltre nel foglio "tips" Ŕ presente la matrice della strategia ottimale sulla base delle aspettative di mercato e di volatilitÓ secondo Sheldon Natenberg come riportato nell libro "Option Volatility and Pricing".

    E' possibile inoltre vedere come variano le greche di una strategia al variare del prezzo del sottostante.
    Buongiorno vi scrivo perchŔ ho un favore da chiedervi. Mi trovo nella condizione di scrivere una tesi di laurea sul modello di Black -Scholes e le greche con le opzioni. Tale lavoro di tesi prevede lo sviluppo di un modellino con excel che mi consenta il calcolo delle greche. Sinceramente non s˛ come impostare questo modello,avete materiale al riguado che potrebbe essere utile o comunque aiutarmi nella messa in piedi di questo modellino?

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