Strategia "Batman" per luglio

[U.B.]

Situazione profondamente modificata!
Ecco come appare l'indice.

[U.B.]

Queste le altre operazioni eseguite e programmate.

[U.B.]

Mettiamo ordine alla strategia:

Ecco gli eseguiti:

Acquistato un mini Ftse Mib a 20700
Venduto un future Ftse Mib a 20645 e riacquistato a 20585
Acquistato un future Ftse Mib a 20505 e rivenduto a 20495
Acquistati 10 contratti Put 19500 Luglio10 224
Venduti 8 contratti Put 19500 Luglio10 a un prezzo medio di 263

Ecco come appare il Payoff

[U.B.]

Aggiornata la strategia anche con Fiuto e messa in condivisione.

[U.B.]

Venduta Call 21500 Luglio10 a 160

[principianteopzioni]

grazie az.

seguo meglio.

so benissimo che questo ti ruba del tempo prezioso..........

grazie mille veramente.

principiateopzioni

[paciola1968]

Scusami AZ
forse è fuori luogo chiedertelo, ma è possibile avere quei fogli excel che usi tu, cioè quello al post n. 661 dove simuli le strategie e quello dove ci sono tutti i titoli che compongono l'iindice FTSE MIB, per favore? Oppure dirmi, se sono pubblici dovre potrei trovarli?
Grazie infinite.

Davide

[U.B.]

Fiuto va belo lo stesso! Utilizzo il programma su Excel da me creato perché lo collego il tempo reale con la borsa in DDE. Se avessi Fiuto in DDE userei quello.

[Lorenzo A]

abilitare immediatamente AZ al DDe please

val bene una piccola deroga alle ferree regole

[U.B.]

La strategia che stavamo cercando di mettere in piedi (“Batman”), in realtà, è la risultante di due strategie abbastanza conosciute:
La Call ratio spread 1/3 (+2 Call 21000 Luglio10 -6 Call 21000 Luglio10) che costituisce l’ala di destra e Put ratio spread 1/3 (+2 Put 19500 Luglio10 -6 Put 19000 Luglio10) che da luogo all’ala di sinistra. Per limitare il rischio e per avere qualche chance in più dal punto di vista operativo, avevamo stabilito un acquisto sia sul lato Call sia sul lato Put (+1 Call 22000 Luglio10, +1 Put 18500 Luglio10).

In corso d’opera ho preferito portare la Call ratio spread da1/3 a 1/2 (+4 Call 21000 Luglio10 -6 Call 21500 Luglio10) e la Put ratio spread a 1/2 (+4 Put 19500 Luglio10 -6 Put 19000 Luglio10). Questo sempre per limitare il rischio in quanto il mercato sembra difficile da tradare.

Detto questo, come di consueto analizziamo la strategia per coloro del forum che la stanno seguendo.
Partiamo dagli eseguiti:

Acquistate 2 Call 21000 Luglio10 a 438
Vendute 2 Call 21500 Luglio10 a 242 e 246 (quest’ultima massimo della giornata)
Acquistato un mini Ftse Mib a 20700
Venduto un future Ftse Mib a 20645 e riacquistato a 20585
Acquistato un future Ftse Mib a 20505 e rivenduto a 20495
Acquistati 10 contratti Put 19500 Luglio10 224
Venduti 8 contratti Put 19500 Luglio10 a un prezzo medio di 263

Per quanto riguarda la strategia (messa in condivisione "Strategia Batman Luglio10") incominciamo dall’utile che ha fatto un balzo in avanti: 1200€ in tre giorni di borsa dovuto in parte all’operatività odierna e in parte al Theta positivo.

La strategia per il momento è terminata e la seguiremo fino a quando non andrà in sofferenza.

I punti di pareggio sono stati allargati e sono relativamente lontani: fino a 17911 a ribasso e 22588 a rialzo che in percentuale fanno rispettivamente un 13,00% e un 9,6%.

Il massimo profitto si ha in corrispondenza delle due cuspidi sia sul lato Call sia sul lato Put (5439€)

La marginazione per via delle scoperture è abbastanza contenuta 4314€

Sia la curva della strategia statica sia quella della strategia dinamica appaiono centrate.


Per completezza riassumiamo brevemente anche le caratteristiche delle greche di portafoglio della strategia messa in piedi fino a questo momento.

Il Delta è intorno allo zero (-0,03) quindi la direzione del sottostante è al momento irrilevante.

Il Gamma basso è leggermente negativo, perciò questa strategia sarà favorita da un movimento lento del prezzo del sottostante, a prescindere dalla direzione di quest’ultimo.

Il Theta è positivo, pertanto il trascorrere del tempo rappresenta un vantaggio per questa strategia.

Il Vega è negativo, di conseguenza questa strategia troverà profitto da una diminuzione della volatilità.

Cosa faremo nelle prossime sedute di borsa?

Staremo fermi cercando di sfruttare il tempo che passa e ci muoveremo non appena il sottostante arriverà in prossimità di una delle due cuspidi.


Ecco il payoff.