indicatori 19 giugno

[Felix]

Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di capire che gothics stia utilizzando la strategia imparata sabato al Tour per coprire un sottostante comprato alto e ora in sofferenza, forse tratto in inganno dal nome "Fiuto Covered Strategy" della finestra di Fiuto.

A rischio di essere banale, chi mi conosce sa che di solito esprimo concetti molto semplici lasciando ai veri Guru le disquisizioni complesse, penso che la strategia di sabato non sia pensata per essere utilizzata in questo modo (anche se magari, con qualche aggiustamento...).

E' da pensare piuttosto come un investimento Long Intraday coperto al ribasso utilizzando le opzioni.
Come dicono in Vietnam: "Same Same, but different" :cheer:
Sembra la stessa cosa, ma non è una Covered Call, nel caso qualcuno avesse il dubbio di usare i concetti appresi sul suo portafoglio in sofferenza.

Per quanto riguarda la mia conoscenza sulle evoluzioni di Fiuto, il mistero è presto spiegato: do un supporto a Max nell'impostazione dell'interfaccia del software, tutto qui.

[gothics]

ciao Tiziano,
qui sta il mio dubbio, la put e call che avevo messo a DDE in Fiuto Covered strategy col prezzo INTC a 22 (prezzo di acquisto) ora hanno un delta di 0.15 e 0.72 quindi suppongo che a questo punto devo mettere a mercato basi differenti con delta a 0.1 e 0.8 nel momento in cui scatta il mio stop loss giusto?

oh no è appena scattato lo stop loss!!! :woohoo:

[gothics]

Ciao Felix,
innanzitutto grazie per dare una mano a rendere migliore Fiuto agree

Non preoccuparti ho capito benissimo la strategia di Sabato solo che sto cercando di simulare una copertura nel caso la direzione vada presa male. Penso che si possa utilizzare solo nelle posizioni in sofferenza laddove la perdita dal prezzo di acquisto sia all' interno della tolleranza di copertura della strategia stessa. Ciò che mi lascia perplesso infatti è proprio questo intervallo (che calcola Fiuto) che mi pare sia un po esagerato (5-6%), ovviamente c' è la probabile possibilità che i dati inseriti siano errati (ed è li che sto cercando di capire dove) io inserisco nel DDE di call e put le basi corrispondenti a delta 0.8 e 0.1 col prezzo del sottostante al momento dell' acquisto (almeno mi era parso di capire così al corso) però in questo modo mi esce un intervallo ampio prima di andare in copertura e al momento della copertura per farla a delta 0.8 e 0.1 devo scegliermi basi piu basse quindi mi chiedo se sto facendo le cose nel modo giusto o se sto facendo confusione... (come è pobabile) cap

[Lore]

Ciao, innanzitutto complimenti per la strategia... davvero notevole!
Io avrei pensato, nel caso in cui dovvesse scattare la fase di copertura, di mediare il prezzo e mettere il doppio delle put.
Faccio un esempio per essere più chiaro, compro 500 azioni su fiat e il prezzo comincia a scendere a questo punto ne compero alltre 500, vendo di conseguenza 10 call e prendo 20 put. Comunque per il momento devo ancora testare la versione originale
Ciao a tutti e ancora complimenti.
Lorenzo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Felix,
innanzitutto grazie per dare una mano a rendere migliore Fiuto agree

Non preoccuparti ho capito benissimo la strategia di Sabato solo che sto cercando di simulare una copertura nel caso la direzione vada presa male. Penso che si possa utilizzare solo nelle posizioni in sofferenza laddove la perdita dal prezzo di acquisto sia all' interno della tolleranza di copertura della strategia stessa. Ciò che mi lascia perplesso infatti è proprio questo intervallo (che calcola Fiuto) che mi pare sia un po esagerato (5-6%), ovviamente c' è la probabile possibilità che i dati inseriti siano errati (ed è li che sto cercando di capire dove) io inserisco nel DDE di call e put le basi corrispondenti a delta 0.8 e 0.1 col prezzo del sottostante al momento dell' acquisto (almeno mi era parso di capire così al corso) però in questo modo mi esce un intervallo ampio prima di andare in copertura e al momento della copertura per farla a delta 0.8 e 0.1 devo scegliermi basi piu basse quindi mi chiedo se sto facendo le cose nel modo giusto o se sto facendo confusione... (come è pobabile) cap

Ma è proprio nell'intervallo che sta la forza di questo sistema! Se è stretto saresti subito in copertura, così si lascia il tempo di fare quella fase che si chiama distribuzione e che generalmente è dentro il 5/6%.
Collega in DDE altre basi direttamente su Fiuto cosi hai la visualizzazione degli altri delta.

Non stai facendo affatto confusione, stai facendo in modo corretto!

[Cagalli Tiziano]

Ciao, innanzitutto complimenti per la strategia... davvero notevole!
Io avrei pensato, nel caso in cui dovvesse scattare la fase di copertura, di mediare il prezzo e mettere il doppio delle put.
Faccio un esempio per essere più chiaro, compro 500 azioni su fiat e il prezzo comincia a scendere a questo punto ne compero alltre 500, vendo di conseguenza 10 call e prendo 20 put. Comunque per il momento devo ancora testare la versione originale
Ciao a tutti e ancora complimenti.
Lorenzo

Belle tutte le idee che portino degli spunti. Anche questo sistema potrebbe funzionare, ma solo se invece di mediare compri 2 put e vendi 1 Call.
La mediazione sarebbe il più grande errore strategico possibile: comperi quando il prezzo scende! Per abbassare il prezzo di carico meglio la vendita della Call.

[principianteopzioni]

x dichiara maurizio.

grazie mille sei stato gentilissimo e di grande aiuto.
ti sono riconoscente.

Lo stock opt è caricato proprio come dispensa.

scusa se ti rompo ancora cap

non ho capito come settare l'utilizzo del vettore di sottrazione.
non riesco a settare minuendo e sottraendo (che non so nemmeno cosa sono...... :whistle
come da dispensa.
Mi puoi allegare una stampa come hai fatto per lo stock opt ?

grazie mille e scusami per il disturbo

principianteopzioni

[dichiara.maurizio]

Ma è proprio nell'intervallo che sta la forza di questo sistema! Se è stretto saresti subito in copertura, così si lascia il tempo di fare quella fase che si chiama distribuzione e che generalmente è dentro il 5/6%.
Collega in DDE altre basi direttamente su Fiuto cosi hai la visualizzazione degli altri delta.

Non stai facendo affatto confusione, stai facendo in modo corretto!

Quindi dobbiamo armarci di santa e buona pazienza... e un buon portafogli non guasta !!!

[dichiara.maurizio]

non ho capito come settare l'utilizzo del vettore di sottrazione.
non riesco a settare minuendo e sottraendo (che non so nemmeno cosa sono...... :whistle
come da dispensa.
Mi puoi allegare una stampa come hai fatto per lo stock opt ?

grazie mille e scusami per il disturbo

principianteopzioni

Quale disturbo quando si può è un piacere !! agree
Di seguito
All.1 apertura bande bollinger
All.2 settaggio bande bollinger
All.3 apertura vector arithmetic substraction
All.4 e 5 settaggio vector arithmetic substraction

buon trading

[principianteopzioni]

grazie maurizio !!!!!!!!!

purtroppo non so come sdebitarmi .......


hai però tutta la mia gratitudine.
calp calp calp

principianteopzioni