Dove si trova il problema

[Roberto Domenichini]

Scusate ragazzi ma su Fiuto (vedi immagine) selezionando una sola opzione mi vengono dati due valori di delta e non comprendo.

Il delta della singola opzione è poco sopra lo 0,5 mentre il delta del portafoglio è vicino a 1,4.

Io penso che avendo una sola opzione se il sottostante aumenta di 1 l'opzione si rivaluta di 0,5. Invece se guardoi il delta di portafoglio ho che se il sottostante aumenta di 1 il valore del portafoglio aumenta di 1,4. Ma se ho solo un'opzione in portafoglio come è possibile?

Grazie anticipatamente della risposta

[Roberto Domenichini]

Mentre inviavo mi è venuto in mente di moltiplicare il delta per 2,5.

In effetti viene 1,473.

Quindi il delta di portafoglio tiene conto anche dei punti indice assegnati alle singole opzioni?

penso di si al 99%. Se qualcuno aggiunge un si perchè lo sa arrivo ad una sicurezza del 100%.

Buona serata a tutti e buon week-end

[ottawino]

0,5892 x 2,5 = 1,473

Hai capito?






Vedo che ci sei già arrivato...

[pidi10]

Roberto

per tutti arriva il momento in cui bisogna andare in vacanza.

[Roberto Domenichini]

Roberto

per tutti arriva il momento in cui bisogna andare in vacanza.

Ciao pidi

Hai ragione!

La prossima settimana parto. potrò soltanto leggervi ed eventualmente fare dei commenti anche se durante la giornata vorrei far riposare la testa.

Ciao carissimo