scelta del tipo di volatilità per strategie spiegate il 5 luglio a Milano

[principianteopzioni]

Ciao a tutti,
rileggendo tutti i vari appunti presi a Milano il 5 luglio mi viene un dubbio che spero mi possiate chiarire.....

Una volta individuato il "cavallo" su cui puntare, cioè il cavallo con più probabilità di muoversi nel breve periodo,
Tiziano dava una attenta interpretazione sui titoli con maggiore volatilità.
Questi titoli con elevata volatilià danno maggiori garanzie sul fatto che si muovano nel breve periodo.

Ora la mia domanda è la seguente:
in fiuto nella sezione " selezione" nel menù "scelta caratteristiche" compaiono 3 tipi di volatilità:

far,
near,
statistica.

Quale scegliere per una corretta analisi ?

grazie mille e un saluto a tutti quanti

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,
rileggendo tutti i vari appunti presi a Milano il 5 luglio mi viene un dubbio che spero mi possiate chiarire.....

Una volta individuato il "cavallo" su cui puntare, cioè il cavallo con più probabilità di muoversi nel breve periodo,
Tiziano dava una attenta interpretazione sui titoli con maggiore volatilità.
Questi titoli con elevata volatilià danno maggiori garanzie sul fatto che si muovano nel breve periodo.

Ora la mia domanda è la seguente:
in fiuto nella sezione " selezione" nel menù "scelta caratteristiche" compaiono 3 tipi di volatilità:

far,
near,
statistica.

Quale scegliere per una corretta analisi ?

grazie mille e un saluto a tutti quanti

Per il tipo di operatività che avevo trattato non fa molta differenza quale sia la scelta. Se usi la statistica sei certo di non fare errori, se usi la near puoi trovarti meglio nell'immediato, ma come ripeto, cambia veramente di una inezia.

La far serve per altre considerazioni e viene comunque rapportata alla near per valutare una possibile direzione di volatilità.

[principianteopzioni]

Perfetto.

Sei sempre chiarissimo nei tuoi concetti.

Capito tutto.

adessoavanti tutta con le simulazioni .......

[principianteopzioni]

scusa Tiziano.....

rapportare la near con la far serve per avere indicazioni di volatilità in periodi futuri e non immediati ?
se è per caso così, di che orizzonte temporale stiamo parlando?
e se è cosi, tale rapporto per avere indicazioni di volatilità uguale tra un periodo breve ed uno più lontano che valore deve avere?

è un pò come quando in un tuo video rapportavi il vix con il vxv per avere previsioni di volatilità?
se tale rapporto non si discosta più di tanto vuol dire che la volatilità sarà pressochè identica per il prossimo mese successivo all'analisi.

Sbaglio oppure ci siamo ?

grazie mille

[Cagalli Tiziano]

scusa Tiziano.....

rapportare la near con la far serve per avere indicazioni di volatilità in periodi futuri e non immediati ?
se è per caso così, di che orizzonte temporale stiamo parlando?
e se è cosi, tale rapporto per avere indicazioni di volatilità uguale tra un periodo breve ed uno più lontano che valore deve avere?

è un pò come quando in un tuo video rapportavi il vix con il vxv per avere previsioni di volatilità?
se tale rapporto non si discosta più di tanto vuol dire che la volatilità sarà pressochè identica per il prossimo mese successivo all'analisi.

Sbaglio oppure ci siamo ?

grazie mille

E' esatto quello che dici: la volatilità è un "qualche cosa" che varia da valori alti a valori bassi con una caratteristica che è quella del "ritorno" verso la media.
Con questa aspettativa diventa possibile una valutazione sul futuro della vola rispetto al passato. Proprio come con il VIX che hai citato tu!