Salve, ancora non sono partito e mentre preparo i bagagli voglio condividere con voi un tipo di operatività della quale in questo forum non ho mai letto niente ma che io ho fatto di mia sponte in questi giorni e che ha fruttato sempre qualcosina dandomi pochissime, anzi, nessuna preoccupazione. Una sorta di long strangle aperto fatto solo sul ftsemib.
La costruzione di questo strangle giornaliero, anzi, orario ed a volte anche di pochi minuti l'ho fatta così:
1) Pianificazione giornaliera delle notizie macroeconomiche utilizzando la real time zone di playoption e fissando solo quelle con coefficiente di rilevanza medio e alto.
2) Lettura mattutina dei futures per me di maggior interesse e loro variazione percentuale rispetto alla chiusura del nostro ftsemib così da anticipare un pò le reazioni dei primi trenta minuti dall'apertura: Bund - Gold - DJ
3) Entrata a mercato dettata da una semplice regoletta: la quasi totale assenza di volumi, volatilità e direzionalità.
Per trovare questa situazione uso delle semplicissime bande di bollinger settate con una media mobile semplice a 20 periodi ed uno scarto tipo 0,5.
4) Controllo preventivo con l'option evaluetor dei prezzi corretti di mercato. Ogni volta che i prezzi sui book si discostavano notevolmente non sono mai entrato a mercato.
Quando i prezzi rimangono per diverso tempo all'interno delle bande di bollinger così settate, per me è un segnale che il mercato è senza volumi, con bassa volatilità ed in attesa di una direzione. Se questa situazione si verifica poco prima dell'uscita di un dato macro, magari spesso prima dell'apertura delle borse americane ed i futures gold e bund sono anch'essi un pò fermi, questo è il momento che sono entrato a mercato comprando quelle opzioni, le meno otm delle otm e le meno atm delle atm e che per prezzi, fra put e call più o meno si equivalevano e sono rimasto in attesa del probabile movimento improvviso del mercato uscendone non appena la posizione avesse guadagnato nel brevissimo tempo un 10/20%.
L'ultima è di ieri che è andata particolarmente bene ed è stata fatta con l'acquisto di due call 21000 e l'acquisto di una put 19500, due call perchè davo più probabilità ad un rialzo che non ad un ribasso. Morale, non appena il mercato ha preso una direzione, in questo caso al rialzo ho chiuso tutte le posizioni prendendo il profitto.
La cosa che ho notata in questo tipo di operazione è che il grosso movimento che c'è stato, l'aumento di volatilità e la direzione che ha preso il mercato hanno aumentato tantissimo il valore dell'opzione che tendeva a diventare atm ed hanno intaccato molto meno il valore dell'opzione otm.
A farla così mi è sembrata un tipo di operatività piuttosto semplice e molto poco rischiosa, però volevo avere conferma da chi ha anni di trading ed esperienza alle spalle, se tutto ciò che ho fatto è solo frutto di sfacciata fortuna del princiante o invece è solo una di quelle cose talmente semplici da fare che alla fine nessuno ne parla.
Come sempre grazie per l'attenzione che mi dedicherete.
Saluti.