Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

[pidi10]

Intendevo qualcosa di simile a questo.
Costa 25 punti.

[winnieservice]

Pidi,
si conferma che sei un grande, anzi, un grandissimo.

Che dite se integriamo la proposta aprendo due butterfly otm e rollando come dice Pidi solo la parte venduta?
Evidentemente la prima mossa che faremo richiederà il salto di due strike invece che uno solo...
Anche qui non ho simulato nulla, è solo un'idea, per proteggerci da movimenti violenti.
Anzi, chissà se non si possa lavorare anche sull'idea di come gestire delle butterfly otm...
Grazie a tutti, continuiamo così !!

Ps: Roberto, va bene in questo modo?

[Roberto Domenichini]

Buongiorno a tutti ragazzi

Il pidi non si smentisce mai ragazzi!

Sentite cosa ho pensato ieri sera. Vorrei costruire una butterfly sopra lo zero in questo modo.

Compro simultaneamente una call OTM e una put OTM. Poi aspetto che il mercato prenda, di solito il giorno stesso, una direzione. Supponiamo che salga.

Mi shorto la call ITM o ATM bella grassoccia di premio e mezza strategia è sopra lo zero.

Attendo uno storno e shorto la Put ATM e l'altra mezza strategia o è sopra lo zero o poco ci manca.

Così ho problemi di rollatura solo su un lato e facendo come ha scritto pidi di stare larghi con gli strike dovremmo preoccuparci di rollare solo l'altro lato.

Che ne dite dell'idea?

Grazie ragazzi dell'aiuto che mi date. Lo studio delle opzioni si è trasformato per me in una piacevole ossessione!

p.s. In settimana parto per le vacanze e quindi sarò assente anche dal Forum. In vacanza di solito mi stacco da tutto.

[Lorenzo A]

Allora questa discussione riguarda una eventuale strategia come ha suggerito Pidi e richiesto da alcuni, cioè di fare in modo che ci si possa allontanare dal computer anche due giorni ...

o si discute di metodi d'entrata a piu riprese come tu hai appena spiegato, per sperare di arrivare alla strategia piu efficace possibile?

La discussione l'hai aperta tu, dai una linea e ti seguiamo.

[pidi10]

Mettetevi d'accordo, perchè se cambiate i presupposti cambia la strategia.

[Lorenzo A]

personalmente mi piacerebbe discutere (e imparare) di come mettere a mercato una posizione dopo l'altra e vedere quali sono le condizioni ottimali di quando fare una cosa e quando fare l'altra, senza necessariamente che il finale diventi una condor.

Ma forse l'obiettivo principale del thread era quello della strategia "unmanned" :P , senza operatore

[Roberto Domenichini]

Mettetevi d'accordo, perchè se cambiate i presupposti cambia la strategia.

Si hai ragione pidi!

Rimaniamo allora sulla possibilità di costruire una strategia e toccarla il meno possibile.

Scusate la mia digressione.

Rimaniamo sul condor e sull'idea di pidi che mi sembra interessante.

A dopo

[pidi10]

Per rispondere a Lorenzo A

Ti do un suggerimento metodologico per crearti la tua strategia nello stesso modo in cui un sarto crea un abito su misura.

Prendi Fiuto e carica tutte le opzioni sia call che put OTM e ATM.
Poi comprane una ATM (put o call) scegli tu.
A questo punto comincia a testare tutte le opzioni che hai caricato sia in vendita che in acquisto iniziando da quelle vicine all'opzione comprata.
Ti accorgerai che si creano figure di payoff diverse ogni volta.
In base ai tuoi gusti di trader (stai sempre davanti al pc oppure lavori e vuoi controllare solo una volta al giorno), ti segni su un pezzo di carta le combinazioni che più ti interessano.
Terminata l'analisi di ogn isingola combinazione cancelli l'opzione aggiunta tramite Gain and Loss- Elimina selezionata e passi alla successiva.

Fatto il primo giro lo rifai scegliendo la prima opzione Call se avevi scelto put o il contrario.

Alla fine scegli 2 combinazioni tra quelle appuntate l'una che sia coerente con la tua idea di mercato ed un'altra contraria.
A questo punto tu hai le prime due mosse di un piano A e di un Piano B.

Carichi le mosse del piano A e procedi come sopra testando le varie opzioni per vedere quali altre posizioni, sia comprate che vendute, puoi aggiungere per ottimizzare la strategia.

Lo stesso lo fai per il piano B.

Alla fine dovresti avere 2 soluzioni che, una volta messa a mercato la prima opzione (o le prime 2 opzioni) puoi adottare sia se il mercato procede come da te sperato sia che ti vada contro.

Puoi anche mettere come base invece di una singola opzione una coppia di opzioni come uno spread, sta a te lavorarci sopra.

Fatto questo per ogni strategia devi valutare la tempistica per metterla a mercato. Per tempistica si intende solo "Come fare a spuntare i prezzi migliori".

Quindi quando il prezzo del sottostante ha raggiunto un massimo relativo e sta per ritracciare occorre vendere le call della strategia o comprare le put.
Quando invece si è raggiunto un minimo relativo occorre vendere le put o comprare le call.

Inoltre se ci si attende una diminuzione di volatilità o si sta in un momento di alta volatilità occorre vendere le opzioni, mentre se ci si aspetta un aumento di volatilità o si sta in un momento di bassa volatilità occorre comprare. La volatilità varia molto durante il giorno, normalmente alla mattina ed alla sera è bassa, cresce a mezza mattinata per raggiungere il massimo verso le 14 con le notizie USA. Quindi in base a questi orari si può programmare la giornata per la messa a mercato delle varie opzioni che costituiscono la strategia scelta.

Poi si mandano a mercato le mosse base e si aspetta per vedere dove va il prezzo, se a favore si continua con il piano A se a sfavore si procede con quello B.

E' un'esercitazione per capire queste meccaniche, poi ognuno potrà affinare le proprie tecniche.

[Lorenzo A]

Per rispondere a Lorenzo A

Ti do un suggerimento metodologico per crearti la tua strategia ...

questo tuo intervento vale come una giornata di lezione intera,

ok ti ringrazio in anticipo, inutile dire che in prima lettura non ho ben capito il meccanismo perche lo devo vedere effettivamente disegnato su Fiuto, ma mi hai praticamente regalato qualche anno di tuoi studi in un sol colpo quindi sta a me adesso seguire piu o meno alla lettera quanto delineato per arrivare a costruire la mia strategia.

Nel mentre, notizia delle notizie, venerdi scorso sono entrato in reale con una condor.
Sono molto soddisfatto perche ho due paletti a 20000 e 21500, ho fatto tutte le prove di rollata casomai ce ne sarà bisogno e studiato pro e contro.

Il mio timing d'entrata era ricco di buonissime intenzioni ma alla fine sono entrato, in qualche maniera
A fine giornata di venerdi tutta la strategia valeva -120€, oggi è quasi sopra lo zero, nel senso che gira intorno a un piu o meno 40€.
Ci tenevo a riportare questa cosa perche mi premeva di far sapere che le mie mille richieste al giorno sono volte ad una operatività reale e non a disquisizioni meramente accademiche.

Con la tua "lezione" spero di poter migliorare presto la mia metodologia.
Grazie di nuovo

[Roberto Domenichini]

Ok ragazzi fatto!

Solo spread devo costruire?

Ho provato anche con strategie di una call e una put. E ogni volta ho notato che si differenziava lo "spread" down e upside.

Ovviamente le annotazioni delle "migliori" dipende dalle nostre aspettative di mercato.

Confermate?

Oggi sono stato più veloce di un fulmine.

Però pidi cavolo sono riuscito a farlo leggendo quello che mi ha riassunto Lorenzo.

Devi essere più semplice e non dare nulla per scontato con un neofita come me. Comunque sei the best riso

Ti dispiace se torniamo al tuo condor di questa mattina che mi ha incuriosito e ha incuriosito anche bp e lorenzo e tutti gli altri.

Ci dai una mano odobbiamo fare tutto da soli?