Stavo facendo una simulazione.

1) ho venduto una call e una put strike 65 scadenza novembre 2010 (immagine 1)

2) ho comprato una call strike 67.5 scadenza ottobre 2010 (immagine 2)

3) ho rivenduto la call (che avevo comprato al punto 2) esattamente al prezzo in cui l'avevo comprata (immagine 3)

Ma perchè il payoff a scadenza dell'immagine 3 non ritorna ad esere come quella dell'imagine 1?