Controvalore del bund

[Antonino C]

Grazie Denis, ti conferma che sei stato più chiaro dell'Eurex

[Cagalli Tiziano]

Posto, per chi lo ritiene utile, i valori delle greche che si dovrebbero avere per essere allineati con il trend e la scadenza a 30 giorni.

Ovviamente le greche possono variare a seconda delle quantità e degli strike, ma ciò che è importante è il rapporto tra di loro.

Un gamma metà del delta
Un vega circa pari al Gamma
Un theta un ventesimo del delta

[Denis Moretto]

Grazie Denis, ti conferma che sei stato più chiaro dell'Eurex

[chrisbasetta]

Posto, per chi lo ritiene utile, i valori delle greche che si dovrebbero avere per essere allineati con il trend e la scadenza a 30 giorni.

Ovviamente le greche possono variare a seconda delle quantità e degli strike, ma ciò che è importante è il rapporto tra di loro.

Un gamma metà del delta
Un vega circa pari al Gamma
Un theta un ventesimo del delta

Wow...tutto corrisponde sul mio strategy builder...tranne le quantità ovviamente...

[Apocalips]

Sto cercando di interpretare e capire con scarsi risultati le relazioni tra DPD e Strategia del mercato:

In questo momento sul Bund abbiamo questa situazione:



140.5 è l'ultimo strike dove prendono il massimo superato il quale il loro guadagno decresce
quindi si presume che incominceranno a difendere proprio li, invece guardando i DPD vedo che concedono strada libera fino al primo baluardo di difesa posto a 141.3 ben oltre 140.5 a circa metà discesa.

come si spiega questa cosa Tiziano ?

Apo

[StefanoTw]

Vorrei entrare anch'io a mercato... visto che adesso scende il bund.
Ma non conoscendo i futures non so cosa devo fare...

ci sono ancora le opzioni con scadenza maggio ? (devo usare i futures con scadenza giugno ?).
Non so neanche se iwbank mi ha abilitato per aquistare le opzioni sui futures.
Comprerei un bel -10 short call e +10 long call.
Non riesco a trovare una quotazione delle opzioni su internet !

Con le opzioni USA è tutto più semplice...

[BMM]

In questo momento sul Bund abbiamo questa situazione:

mi sono permesso di usare la tua immagine http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post46628

[Cagalli Tiziano]

Sto cercando di interpretare e capire con scarsi risultati le relazioni tra DPD e Strategia del mercato:

In questo momento sul Bund abbiamo questa situazione:



140.5 è l'ultimo strike dove prendono il massimo superato il quale il loro guadagno decresce
quindi si presume che incominceranno a difendere proprio li, invece guardando i DPD vedo che concedono strada libera fino al primo baluardo di difesa posto a 141.3 ben oltre 140.5 a circa metà discesa.

come si spiega questa cosa Tiziano ?

Apo

Il punto di difesa te lo da il DPD.
Quello tiene conto del premio incassato e di quando lo strike è stato messo a mercato.
Nulla di strano, la strategia è in Call 140,5 che evidentemente hanno messo a mercato non ATM. Questa è la differenza che vedi.

[Cagalli Tiziano]

Vorrei entrare anch'io a mercato... visto che adesso scende il bund.
Ma non conoscendo i futures non so cosa devo fare...

ci sono ancora le opzioni con scadenza maggio ? (devo usare i futures con scadenza giugno ?).
Non so neanche se iwbank mi ha abilitato per aquistare le opzioni sui futures.
Comprerei un bel -10 short call e +10 long call.
Non riesco a trovare una quotazione delle opzioni su internet !

Con le opzioni USA è tutto più semplice...

Mancano 30 giorni alla scadenza di Maggio ed il future che sta trattando ora è quello che le quota sino a Maggio.

Le quotazioni le trovi su Fiuto Beta che puoi scaricare gratis a vita qui.

Tutto è più semplice quando lo conosci. Vedrai che dopo un paio di volte che lo adoperi lo troverai semplice come i sottostanti americani

[Apocalips]

Posto, per chi lo ritiene utile, i valori delle greche che si dovrebbero avere per essere allineati con il trend e la scadenza a 30 giorni.

Ovviamente le greche possono variare a seconda delle quantità e degli strike, ma ciò che è importante è il rapporto tra di loro.

Un gamma metà del delta
Un vega circa pari al Gamma
Un theta un ventesimo del delta

Molto interessante
sono rapporti da cercare di tenere costanti durante la vita della strategia o solo dei riferimenti di partenza ?

grazie