VOLATILITA

[IronMAn]

avendo tutti i dati
prezzo sottostante/ prezzo opzione /scadenza strike / deviazione standard/risk free /max min opzione/vega /theta /gamma/
in pratica ho tutto ...


qual'è la formula per calcolare la volatilita implicita ?

in linguaggio excel per favore

GRAZIE

[livio]

Se sul foglio excel sono già presenti, di solito in codice VBA, le formule per il calcolo della B&S nelle sue componenti allora sei a posto... forse.

[Mauri]

avendo tutti i dati
prezzo sottostante/ prezzo opzione /scadenza strike / deviazione standard/risk free /max min opzione/vega /theta /gamma/
in pratica ho tutto ...


qual'è la formula per calcolare la volatilita implicita ?

in linguaggio excel per favore

GRAZIE

Solamente per Excel 2003 e Windows XP c'è questo pacchetto di Componenti Aggiuntivi per excel si trova qui:

http://www.webcabcomponents.com/office/

c'è di tutto e di più.

Se ne discusso qui:

http://www.playoptions.it/community/...19121#msg19121

[marzac]

Peccato non ci sia per Vista e 7 ... se qualcuno lo trova, ben venga

[Mauri]

Oppure ho trovato questo listato di AZ 13.

Calcolo della volatilità implicita media con metodo di ponderazione basato sui volumi di contrattazione.

Partiamo dall’assunzione che le opzioni maggiormente contrattate siano quelle che più interessano i traders e che quindi abbiano i prezzi più equi, è possibile pensare che la volatilità associata ai relativi prezzi di mercato sia una stima più precisa.

Prendete un foglio Excel e colleghiamo in DDE i dati di 6 strike sopra e sotto l’ATM.

Per ogni strike considerato, i dati che ci servono sono i seguenti: Prezzo più basso di acquisto (ask) e il prezzo più alto di vendita (bid) e Volumi.
Poi ci serve la funzione per calcolare la volatilità implicita partendo dal prezzo medio (Mid = Ask + Bid/2)

Ecco le funzioni:

Function Call_Volatilità(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, Prezzo_Call, Optional Dividendo)
Tempo = Giorni / 365
High = 1
Low = 0
If IsMissing(Dividendo) Then
Do While (High - Low) > 0.0001
If Call_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2) > _
Prezzo_Call Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Call_Volatilità = (High + Low) / 2
Else
Do While (High - Low) > 0.0001
If Call_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2, Dividendo) > _
Prezzo_Call Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Call_Volatilità = (High + Low) / 2
End If
End Function

Function Put_Volatilità(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, Prezzo_Put, Optional Dividendo)
Tempo = Giorni / 365
High = 1
Low = 0
If IsMissing(Dividendo) Then
Do While (High - Low) > 0.0001
If Put_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2) > _
Prezzo_Put Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Put_Volatilità = (High + Low) / 2
Else
Do While (High - Low) > 0.0001
If Put_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2, Dividendo) > _
Prezzo_Put Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Put_Volatilità = (High + Low) / 2
End If
End Function

Si calcolano i pesi attraverso i volumi per i diversi strike e si moltiplicano per le relative volatilità implicite calcolate in tempo reale.

Sommando questi valori si ottiene la volatilità implicita media ponderata sia sulle Call sia sulle Put.

Ebbene. Se aumenta la prima in termini relativi ho un’indicazione di rialzo se viceversa aumenta in termini relativi la seconda ho un’idicazione di ribasso.

[Mauri]

Peccato non ci sia per Vista e 7 ... se qualcuno lo trova, ben venga

Dopo formattato il HD, ho reistallato xp ed excel 2003 proprio per questo motivo.

[gigaset]

Prova questo. Ciao

[IronMAn]

Oppure ho trovato questo listato di AZ 13.

Calcolo della volatilità implicita media con metodo di ponderazione basato sui volumi di contrattazione.

Partiamo dall’assunzione che le opzioni maggiormente contrattate siano quelle che più interessano i traders e che quindi abbiano i prezzi più equi, è possibile pensare che la volatilità associata ai relativi prezzi di mercato sia una stima più precisa.

Prendete un foglio Excel e colleghiamo in DDE i dati di 6 strike sopra e sotto l’ATM.

Per ogni strike considerato, i dati che ci servono sono i seguenti: Prezzo più basso di acquisto (ask) e il prezzo più alto di vendita (bid) e Volumi.
Poi ci serve la funzione per calcolare la volatilità implicita partendo dal prezzo medio (Mid = Ask + Bid/2)

Ecco le funzioni:

Function Call_Volatilità(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, Prezzo_Call, Optional Dividendo)
Tempo = Giorni / 365
High = 1
Low = 0
If IsMissing(Dividendo) Then
Do While (High - Low) > 0.0001
If Call_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2) > _
Prezzo_Call Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Call_Volatilità = (High + Low) / 2
Else
Do While (High - Low) > 0.0001
If Call_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2, Dividendo) > _
Prezzo_Call Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Call_Volatilità = (High + Low) / 2
End If
End Function

Function Put_Volatilità(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, Prezzo_Put, Optional Dividendo)
Tempo = Giorni / 365
High = 1
Low = 0
If IsMissing(Dividendo) Then
Do While (High - Low) > 0.0001
If Put_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2) > _
Prezzo_Put Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Put_Volatilità = (High + Low) / 2
Else
Do While (High - Low) > 0.0001
If Put_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2, Dividendo) > _
Prezzo_Put Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Put_Volatilità = (High + Low) / 2
End If
End Function

Si calcolano i pesi attraverso i volumi per i diversi strike e si moltiplicano per le relative volatilità implicite calcolate in tempo reale.

Sommando questi valori si ottiene la volatilità implicita media ponderata sia sulle Call sia sulle Put.

Ebbene. Se aumenta la prima in termini relativi ho un’indicazione di rialzo se viceversa aumenta in termini relativi la seconda ho un’idicazione di ribasso.

Mauri ma tu l'hai provata ? Dopo averala inserita come FUNZIONE in EXCEL a me si ferma in bebug sull istruzione if call europea.

[IronMAn]

avendo tutti i dati
prezzo sottostante/ prezzo opzione /scadenza strike / deviazione standard/risk free /max min opzione/vega /theta /gamma/
in pratica ho tutto ...


qual'è la formula per calcolare la volatilita implicita ?

in linguaggio excel per favore

GRAZIE

Solamente per Excel 2003 e Windows XP c'è questo pacchetto di Componenti Aggiuntivi per excel si trova qui:

http://www.webcabcomponents.com/office/

c'è di tutto e di più.

Se ne discusso qui:

http://www.playoptions.it/community/...19121#msg19121

ne ho provate diverse di funzioni per calcolare la Volatilita in quel blocco ma nessuna mi da un risultato valido

avendo prezzo sottostante strike price ,prezzo opzione, max/min dell opzione ,giorni a scadenza Quale di quelle formule a Te funge ? Per calcolare la volatilita implicita dell opzione

IN quella della tua immagine ...come sottostante devo inserire il future ?
GRAZIE

[pidi10]

Prova queste

Function ImpliedCallVolatility(UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Target, Dividend)
High = 5
Low = 0
Do While (High - Low) > 0.0001
If CallOption(UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, (High + Low) / 2, Dividend) > Target Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
ImpliedCallVolatility = (High + Low) / 2
End Function


Function ImpliedPutVolatility(UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Target, Dividend)
High = 5
Low = 0
Do While (High - Low) > 0.0001
If PutOption(UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, (High + Low) / 2, Dividend) > Target Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
ImpliedPutVolatility = (High + Low) / 2
End Function