Buonasera.

Facevo una riflessione sulla funzione evoluzione dei prezzi.

Questa permette di vedere appunto l'evoluzione della figura all'evolversi della vola implicita, raffigurata con fasci su un grafico 3d che raffigurano l'evoluzione della figura al cambiamento di circa 1 punto percentuale di volatilità (Parlo della funzione tempo e volatilità).

Questa valutazione viene fatta da me (Ma penso di non esser l'unico) su figure composte sempre da più di una opzione.

Ora, non è detto che se la vola "dell'opzione A" aumenta dell'1%, l'otm che ho in portafoglio (Opzione 2) aumenti anch'essa dell'1% lasciando inalterato il rapporto iniziale che c'è tra le due opzioni (Quello esistente tra le due nel momento in cui vado ad imbastire l'operazione).

Sarà più facile che una abbia un incremento/decremento di un tot. e l'altra di un valore differente.

Nonostante sto pippone mentale (Spero vivamente per me) non penso che queste variazioni possano arrivare ad essere marcate al punto tale da rivoluzionare in termini di reward-risk il portafoglio.

Volevo sapere da voi che ne sapete di più e che avete progettato il programma, come bisogna considerare questi parametri, se attendibili nonostante questa imprecisione (Si potrebbe essere più precisi facendo un'interazione tra più scostamenti, ma ci si ridurrebbe alla necessità di avere processori di calcolo che forse hanno solo alla Nasa), oppure no.

Cordialità e chiedo scusa per la domanda arzigogolata, ma che per me e i miei soldi è rilevante.

Saluti a tutti