T.I.C. (by) T.A.C.

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Ovvero "Take Income Certain (by) The Average Channel"

Volevo dare un nome a questa mia idea che voglio sottoporre al vostro giudizio e mi era venuto in mente, per il tipo di movimento che prevede, di chiamarla Tic Tac ma era moolto più figo farlo diventare un acronimo e quindi ecco la definizione di cui sopra.

Il messaggio che ne deriva è "pomposo" traducendolo non letteralmente potrebbe significare "trarre vantaggio certo da un canale dell'indice", vediamo se questo può essere attinente alla realtà.

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L'idea ce l'ho in testa da anni ma mi mancava quel tick per farla accendere, input che ho ricevuto vedendo gli ultimi due video di Tiziano, quelli relativi alla Deviazione Standard dell'indice FTMIB e quello ceh annunciava un sistema stop&reverse, e mescolando a questi la tecnica Garcia, generosamente messa a disposizione da AZ13.

Chissà a quanti di noi sarebbe sempre piaciuto fare trading su di un Future, in modo "sicuro", senza doversi preoccupare troppo di entrate sbagliate o senza l'ansia di portarlo overnight, a me certamente e quindi ho cercato una possibilità che potrebbe e sottolineo potrebbe essere data da questa strategia.

Ma veniamo alla spiegazione:
Innanzitutto prendiamo il video di Tiziano sul FTMIB e mettiamolo a frutto, in questo caso io l'ho fatto sul BUND, perchè è meno oneroso in termini di margini.

Partendo dalla chiusura del 8/11 a 130.43, ho calcolato la deviazione standard in circa 1.6 punti, che arrotonderemo a 1.5 e pertando cominceremo a creare il canale entro il quale pensiamo l'indice si possa muovere, vendendo una call ed una put a distanza di 1,5 punti cioè 132 P e 129 P

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A questo punto abbiamo creato il limite esterno del canale, ora creeremo il limite interno e cioè quello che farà da supporto alla nostra operatività.

A seconda dei gusti personali e della voglia di spendere, si può acquistare uno straddle e quindi +130.5 C + 130.5 P oppure uno strangle distante mezza figura dall'indice e cioè +131 C +130 P

E quindi abbiamo creato un'area "assicurata" o meglio due, la prima che và da 131 a 132 C la seconda che và da 130 a 129 P.

Facciamo scendere in campo Garcia!

Calcoliamo con lo strumento che ci ha insegnato AZ la deviazione standard giornaliera dell'indice (nel mio caso del BUND) e vediamo che mi restiutisce il seguente risultato prendendo solo il 1' livello:
Acquistare 1 future a 130.09, take profit 130.77
Vendere 1 future a 130.77, take profit 130.09

Inseriamo gli ordini già dalla sera precedente (stò ora studiando come inserire un ordine autoescludente) e spegnamo il computer, lo riaccenderemo alle 5 del pomeriggio, per vedere se lo spirito guida del nostro Garcia, ha portato qualche soldino!

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Il bello di avere creato un canale "protetto" è quello di darci maggiore tranquillità in caso di errore nell'entrata a mercato, in quanto potrebbe anche succedere che dopo avere eseguito un ordine di ingresso, il mercato non prenda la direzione desiderata, ma anzi faccia proprio il contrario.

Nel caso analizzato potrei avere acquistato 1 future a 130.09 e il mercato scende o averlo venduto a 130.77 e il mercato sale ancora, non dovrò preoccuparmi più di tanto in quanto ho acquistato una put 130 che proteggerà il mio future almeno fino ad incontrare il limite basso del canale a 129 oppure nel limite alto ho acquistato la call 131 in protezione fino a 132.

E' chiaro che potrò tranquillamente tenere il future overnight in attesa delle correzioni dell'indice del giorno dopo, che come ci insegnano i nostri Heroes members ci sono sempre a correggere gli eccessi.

Questa in sostanza la mia idea.

Attendo le vostre osservazioni, poi inserirò la simulazione degli ultimi 10 giorni che come sappiamo sono stati anche molto "volatili".

Grazie.

[ricky2429]

Livio certo che è molto interessante. non ho fiuto sotto mano, ma vorrei un chiarimento sul da farsi in caso di mercato ''contro''. SE non ho capito male ho dentro un future stoppato dalla comprata. poi?
È comunque una perdita no? Ovviamente se ritraccia,invece, ha fatto il suo sporco lavoro

[ricky2429]

Livio hai voglia di mettere tutto su Fiuto così valutiamo?

[livioptions]

Ci provo ma non essendo una strategia tutta in opzioni non sò cosa ne verrà fuori