TIME SERIES FORECAST: meglio delle medie mobili

[U.B.]

Gli indicatori di analisi tecnica – in generale – sono importanti quando bisogna mettere a mercato una strategia in opzioni complessa formata da diverse gambe, per cui si mette prima una parte della strategia sotto l’indicazione dell’oscillatore di turno e poi si completa sfruttando e seguendo le sue indicazioni.
Non a caso su programma Fiuto sono presenti numerosi indicatori di Analisi Tecnica, alcuni conosciuti, altri meno noti. E’ il caso del TIME SERIES FORECAST (TSF) talvolta definito come indicatore di “regressione lineare mobile” o “oscillatore di regressione”. E’ presente all’interno degli indicatori statistci (statistic functions).

[U.B.]

Il giorno 30/11/2010 a 17 giorni dalla chiusura del mese borsistico il sottostante faceva segnare 19000 punti le Put 21000 valevano 2045 punti e le Put 20000 1075 punti. Arrivati a questo punto potremmo decidere di chiudere tutta la strategia rinunciando solo a 30 punti di mancato incasso per ogni spread rispetto alla chiusura – da confermare – sotto i 20000 punti del sottostante.
Decidiamo di continuare… il mercato rimbalza con diminuzione di volatilità e il giorno 03/12/2010 si sviluppa il segnale di inversione. A quel livello l’indice segna 20085 punti. Siamo al punto 2 e obbligati a chiudere definitivamente la nostra posizione. Le Put 21000 valgono 1005 punti mentre le Put 20000 valgono 346 punti. Portiamo a casa 835€ per ogni spread aperto.

[goldor]

Gli indicatori di analisi tecnica – in generale – sono importanti quando bisogna mettere a mercato una strategia in opzioni complessa formata da diverse gambe, per cui si mette prima una parte della strategia sotto l’indicazione dell’oscillatore di turno e poi si completa sfruttando e seguendo le sue indicazioni.
Non a caso su programma Fiuto sono presenti numerosi indicatori di Analisi Tecnica, alcuni conosciuti, altri meno noti. E’ il caso del TIME SERIES FORECAST (TSF) talvolta definito come indicatore di “regressione lineare mobile” o “oscillatore di regressione”. E’ presente all’interno degli indicatori statistci (statistic functions).

....sbaglio, oppure una volta avevi scritto su un trend che non sei per l'analisi tecnica sopratutto perchè si basa sù dati del passato? Infatti mi sembra un pò strano che ne parli........

[pidi10]

Anche io vedo con distacco l'Analisi Tecnica, ma la regressione lineare, pur compresa nell'analisi tecnica è un calcolo statistico.
Ci sono altri indicatori statistici che sembrano magici.
Il problema è che tutti hanno un'efficienza parziale, solo che quelli statistici ti dicono di quanto con un numero e quelli di Analisi Tecnica no.
Per esempio quando un prezzo supera una resistenza aumenta la probabilità che il rialzo si confermi, ma quale è questa probabilità? L'analisi tecnica non lo indica.
Mentre in ogni momento utilizzando le formule della curva di Gauss è possibile sapere che probabilità c'é che il prezzo si allontani dalla sua media oltre un certo limite.

[Cagalli Tiziano]

Goldor...

L'analisi tecnica è un'analisi.

E nessun trader si può sottrarre dal farla.
Magari analizza delle cose diverse ma certamente analizza.

Se guardi nel tread "indicatori di volatilità" ho appena postato un'analisi fatta questa mattina sulla base di ciò di cui si stava discutendo. Come vedi è micidiale ed è solo un lavoretto fatto così, senza rifiniture, solo per ragionamento.

Se lo rifinisci e lo adegui al tuo time frame ne esce un trading sistem certamente vincente.

E' vero poi che qualsiasi posizione si può gestire in money management ovvero senza indicazioni dal sottostante ma solo indicazioni dal denaro .
Anche questa è un'analisi tecnica ..però sui soldi.

Ho chiesto io ad AZ13 di aiutarmi a mettere altre informazioni su questo forum anche se magari, lui, come me, Pidi ed altri, potrebbe preferire una gestione in Money ... e chiedo a tutti di mettere le loro idee corroborate da numeri..sperando che servano alla crescita di tutti.

E sai perchè ne voglio parlare?
Perchè girando per le fiere ho sentito tante di quelle idiozie da riempirne un'enciclopedia...e la gente, i discenti, non sanno se stanno ascoltando genialate o idiozie ... e ci lasciano giù i soldini!

[gordon81]

Volevo confrontare il tsf di antonio con l'utilizzo di 2 medie mobili tema(triple medie mobili esponenziali),9 e 21 periodi mi sembra diano risultati molto simili...

[goldor]

Goldor...

L'analisi tecnica è un'analisi.

E nessun trader si può sottrarre dal farla.
Magari analizza delle cose diverse ma certamente analizza.

Se guardi nel tread "indicatori di volatilità" ho appena postato un'analisi fatta questa mattina sulla base di ciò di cui si stava discutendo. Come vedi è micidiale ed è solo un lavoretto fatto così, senza rifiniture, solo per ragionamento.

Se lo rifinisci e lo adegui al tuo time frame ne esce un trading sistem certamente vincente.

E' vero poi che qualsiasi posizione si può gestire in money management ovvero senza indicazioni dal sottostante ma solo indicazioni dal denaro .
Anche questa è un'analisi tecnica ..però sui soldi.

Ho chiesto io ad AZ13 di aiutarmi a mettere altre informazioni su questo forum anche se magari, lui, come me, Pidi ed altri, potrebbe preferire una gestione in Money ... e chiedo a tutti di mettere le loro idee corroborate da numeri..sperando che servano alla crescita di tutti.

E sai perchè ne voglio parlare?
Perchè girando per le fiere ho sentito tante di quelle idiozie da riempirne un'enciclopedia...e la gente, i discenti, non sanno se stanno ascoltando genialate o idiozie ... e ci lasciano giù i soldini!

Tiziano,
parliamoci chiaro, a me può far solo molto piacere che una persona preparata come AZ13 faccia analisi tecnica, anzi ho anche io molto da imparare, ma se c'è una cosa che mi è saltata all'occhio è stata "l'incoerenza" ricordandomi di questo post, che mi si dice che un buon trader in opzioni non crede nell'analisi tecnica, e la storia dei prezzi non costituisce un indicatore affidabile, e poi me lo trovo quì a spiegare proprio analisi tecnica e sù indicatori che funzionano sui dati storici, permetti che qualche perplessità mi è venuta?

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...egnale+bullish




31-05-10 13:31 #5 AZ13
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Data Registrazione Aug 2008
Messaggi 1,341 Re: doppio minimo sui principali indici equity: segnale bullish?
Senza spirito polemico! Vorrei ricordare che tutta la teoria delle opzioni si basa sul cosiddetto random walk (passeggiata casuale) dove la formazione del prezzo di una azione o di un indice è indipendente dal precedente prezzo di mercato per quella azione o di quell’indice, e che la storia dei prezzi non costituisce un indicatore affidabile per i prezzi futuri di lungo periodo della medesima azione o indice.

Un buon trader di opzioni generalmente non crede nell’analisi tecnica – o meglio ci crede fin tanto che la stragrande maggioranza degli operatori ci crede - ha altri strumenti per fare le previsioni.

[Cagalli Tiziano]

Tiziano,
parliamoci chiaro, a me può far solo molto piacere che una persona preparata come AZ13 faccia analisi tecnica, anzi ho anche io molto da imparare, ma se c'è una cosa che mi è saltata all'occhio è stata "l'incoerenza" ricordandomi di questo post, che mi si dice che un buon trader in opzioni non crede nell'analisi tecnica, e la storia dei prezzi non costituisce un indicatore affidabile, e poi me lo trovo quì a spiegare proprio analisi tecnica e sù indicatori che funzionano sui dati storici, permetti che qualche perplessità mi è venuta?

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...egnale+bullish




31-05-10 13:31 #5 AZ13
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Data Registrazione Aug 2008
Messaggi 1,341 Re: doppio minimo sui principali indici equity: segnale bullish?
Senza spirito polemico! Vorrei ricordare che tutta la teoria delle opzioni si basa sul cosiddetto random walk (passeggiata casuale) dove la formazione del prezzo di una azione o di un indice è indipendente dal precedente prezzo di mercato per quella azione o di quell’indice, e che la storia dei prezzi non costituisce un indicatore affidabile per i prezzi futuri di lungo periodo della medesima azione o indice.

Un buon trader di opzioni generalmente non crede nell’analisi tecnica – o meglio ci crede fin tanto che la stragrande maggioranza degli operatori ci crede - ha altri strumenti per fare le previsioni.

Appunto!
Ci siamo parlati chiaro: ti ho detto che sono stato io a chiedere ad AZ di parlare di analisi tecnica...ecc..ecc..

quindi la sua non è incoerenza, ma semplicemente dice le cose che sa (ripeto, su mia richiesta) e che magari non usa!

Io credo nella tecnica dell'analisi tecnica. Chi è venuto nei miei uffici e che legge, può smentirmi se non vero: io ho tutto in automatico...salvo qando i PC fanno le bizze
e se è automatico significa che è scritto. Se è scritto è un codice che deve necessariamente tener conto dell'evoluzione dei prezzi. Con una analisi costante e tecnica. Analisi tecnica.
Se andremo avanti con questa iniziativa vedrai che piano piano ci sposteremo da ciò che si legge sui libri o che si sente in giro ed entreremo in un mondo di analisi tecnica nuovo:
il mio!
Con 2500 algoritmi costruiti e nemmeno uno che si trovi sui libri. Di questa analisi tecnica vorrei parlare...ma prima allineamoci!!

Che ne pensi?

[U.B.]

Seguire la strategia degli istituzionali è saggio e giusto. Questo mese hanno guadagnato un pacco di soldi incassando i premi delle opzioni vendute e restituendo solo pochi spiccioli. Il cash settlement sul nostro mercato è stato 20442. A soli – 58 punti dalla loro minima esposizione come dimostra l’option pain. Come si ricorderà dal ritorno dell’incontro di Roma avevo postato la funzione di ripartizione degli OI sulla scadenza di dicembre dove si leggeva bene dove avrebbero portato il mercato. Ebbene circa il 70% delle opzioni Call e Put sono terminate OTM per la gioia degli istituzionali e modestamente del sottoscritto.

[spreaded]

@PiDi10

si Pietro, sorgenti diverse, quindi maggiore attendibilità.

@AZ13

non avevo dubbi!