Discussione: quotazioni storiche opzioni call
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16-01-09, 11:45 #1
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quotazioni storiche opzioni call
Salve,
per prima cosa mi presento: sono Federico Tombari e sono uno studente della specialistica all'università di Urbino "Carlo Bo". Mi ha segnalato questo forum Gabriele Vivinetto.
Sto facendo una piccola ricerca per un'esame che devo sostenere e sono alla ricerca di quotazioni storiche di opzioni call quotate su borsa italiana.
Sapreste fornirmi questo tipo di dati o indicarmi dove poterli trovare?
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Federico Tombari
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16-01-09, 14:44 #2
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Re:quotazioni storiche opzioni call
Ciao Federico,
le quotazioni storiche le trovi facendone richiesta a Borsa Italia direttamente dal loro sito.
Noi quelle dei titoli italiani non le teniamo perchè hanno spread altissimi ed il last (per quelle poche volte che avvengono eseguiti) non serve a ricreare lo smile su tutta la chain.
Per cui usiamo i teorici.
Calcoliamo la volatilità delle ATM e supponiamo che le altre volatilità seguano lo skew teorico partendo da questa. I valori che otteniamo sono molto vicini a quelli reali di eseguzione. Infatti con i sistemi automatici che usiamo questi valori da noi calcolati sono i valori "limite" con i quali inviamo gli ordini a mercato.
Se non sono stato chiaro, chiedi delucidazioni.
Ciao,
Denis Moretto
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19-01-09, 09:00 #3
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Re:quotazioni storiche opzioni call
grazie tante Denis per la gentile risposta!
provo a cercare sul sito di borsa italiana. se avrò problemi, mi rifarò vivo per cercare aiuto, sperando di non disturbare..!
comunque, complimenti per il forum e per la vostra professionalità!
ciao
Federico