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  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Nel caso di lateralità del sottostante, vendo gli strike dei canali secondari. Se poi il sottostante va in trend (o al rialzo a al ribasso) mi copro sempre con l'acquisto della prima call/put quotata otm? Grazie.
    Se poi uno dei due lati del canale principale varia, mi riposiziono sul nuovo strike oppure non faccio nulla?
    Puoi coprirti già prima di vendere con gli strike dei canali principali.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #12

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    Buongiorno
    Ieri complice il maltempo anch'io ho fatto alcune simulazioni con fiuto canale e ho osservato alcune cose che forse non essendo stato l'argomento molto approfondito mi sfuggono
    quando come sul video il canale secondario tocca il primario superiore vendo una call atm e compro una call uno strike sopra e quindi praticamente faccio uno spread a credito se continua il laterale o si scende va tutto bene se invece continua la salita compro un altra call e mi giro rialzista o rollo la posizione sperando che si fermi (e dopo quanto la rollo)
    Un altra cosa che mi sfugge e la parte delle put se il titolo comincia a scendere rollo la put raddoppiando la posizione e dunque posso arrivare ai famosi 10 contrati comprati e diventa sempre uno spread venduto ma se sale ancora se io vendo ancora put non vado un Po troppo distante dalle comprate e in caso di ridiscesa le 10 comprate mi difendono poco

  3. #13
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da ENCARE Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Ieri complice il maltempo anch'io ho fatto alcune simulazioni con fiuto canale e ho osservato alcune cose che forse non essendo stato l'argomento molto approfondito mi sfuggono
    quando come sul video il canale secondario tocca il primario superiore vendo una call atm e compro una call uno strike sopra e quindi praticamente faccio uno spread a credito se continua il laterale o si scende va tutto bene se invece continua la salita compro un altra call e mi giro rialzista o rollo la posizione sperando che si fermi (e dopo quanto la rollo)
    Un altra cosa che mi sfugge e la parte delle put se il titolo comincia a scendere rollo la put raddoppiando la posizione e dunque posso arrivare ai famosi 10 contrati comprati e diventa sempre uno spread venduto ma se sale ancora se io vendo ancora put non vado un Po troppo distante dalle comprate e in caso di ridiscesa le 10 comprate mi difendono poco
    Se altri utenti riescono a rispondere a questo post io controllo che siano risposte esatte. Se invece non ci saranno, allora significa che è il caso che ne riparliamo ..e lo faremo sicuramente in una diretta.
    Interagendo con la chat dissolviamo tutti i dubbi!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14

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    Proprio oggi pomeriggio ho simulato su Fiat la strategia proposta nella sessione di giovedi scorso, trend in salita, fiuto canale principale spinto in su, allora ho comprato 10 put a 0,066 e venduto 1 put a 0,635. Ho impostato l'acquisto di 1 call 15,5 e la vendita di una call 15 appena domani avrò i prezzi. Certo che se continua il trend non c'è bisogno di vendere call.
    A questo proposito Tiziano, avevo posto una domanda nella sessione di giovedi, se era sufficente la sola copertura di put anzichè mettere anche la copertura di call

  5. #15

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    mancava la foto, eccola:
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  6. #16
    L'avatar di Eligio Turi
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    Nel caso in cui il canale secondario conicida con il canale primario al rialzo si può decidere o di aprire uno spread di put a credito, vendendone una atm e comprandone una - e non di più proprio perchè in presenza di un evidente segnale di rialzo diventa dispendioso comprarne di più - , a livello indicato dalla linea del canale primario a ribasso, oppure, aprire sempre uno spread di put a credito, con le stesse opizioni innanzi indicate, vendere una call atm e comprare 10 call otm, o comunque una quantità sufficiente di contratti su quelle che ritengo possano essere le rollature che andrò a fare, e in caso di perdurante rialzo chiudere la call, o le call, vendute, e seguire il rialzo vendendo sempre call atm, ovviamente aumentando il numero dei contratti, senza doversi più preoccupare di comprare protezioni che, avendole comprate in precedenza, le avremo pagate ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello attuale, consentendoci di incassare i premi delle atm vendute.
    Spero di essere stato chiaro nell'esporre ciò che ho inteso io.

  7. #17

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    Da quello che ho capito io le strategie proposte erano due: una sulle fase di trend (quando il canale secondario riesce a spostare il canale primario) e una nelle fasi laterali (quando i due canali viaggiano in parallelo orizzontalmente).

    - in trend faccio uno spread a credito dalla parte opposta all'indicatore: se il canale secondario sposta al rialzo il canale primario lo faccio di put e viceversa.

    -se siamo in laterale (il canale secondario ha toccato il canale primario ma non è riuscito a spostarlo; in più le due rette del canale primario sono orizzontali) faccio un condor. La figura non viene messa in piedi simultaneamente ma in più giorni. Nell'esempio del video di Tiziano deve venire fuori un condor da 10 spread per parte. Sempre preso dall'esempio del video inizio con il comprare 10 put con uno strike vicino al canale primario inferiore e vendo una put ATM. La parte delle Call la inizio con un solo spread per non pagare troppo le comprate. Mano a mano che il sottostante storna al ribasso vendo put ATM fino ad un max di 10. Dal lato delle Call si aggiunge uno spread per volta. Vendendo Call ATM e comprando la copertura sul canale primario superiore il credit spread che ne viene fuori è sempre più largo (mano a mano che il sottostante scende) quindi incasso di più.

    Solo raggiunti il numero di contratti previsti si pensare al piano di emergenza nel caso il sottostante esca dalla lateralità.

    P.S:
    non so se nessuno avrà il coraggio di leggere tutta la mia pappardella!!!!

  8. #18
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da ArcaTaurus Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano dell'impegno profuso...alle 23 di sera di un periodo in cui sono quasi tutti in ferie sei ancora qui a rispondere alle nostre domande (risposte)!

    Penso di aver capito anche la copertura proposta. Avevamo fatto una previsione di lateralità. La "messa in piedi" della strategia ,così come proposta da te ,ci permette il vantaggio di vendere sempre ATM caricandoci di theta. Se la nostra previsione risulta corretta porto a casa un sostanzioso premio. Nel momento in cui il canale secondario nega la lateralità andando a spostare il canale primario trasformo la mia figura da laterale a direzionale. Il mio condor di partenza diventa una sorta di collar sintetico(almeno nel payoff a scadenza si assomigliano).
    Sto preparando i trading sistem per l'anno nuovo che prevedo essere un anno molto differente da questo per cui gli algoritmi di trading debbono essere pronti ad accettare la variazione.

    Il bello di questo mestiere è che sei in una evoluzione continua.

    Stanno anche cambiando delle regole fondamentali per chi come me lavora principalmente in automatico, ad esempio la distanza tra due ordini deve avere un spazio temporale che deve essere ancora definito..per cui lo debbo già inserire come variabile.... ed ecco che questi giorni di vacanza diventano 15/18 ore di lavoro che però per me è diventato hobby!

    Volevo andare a sciare ma oramai è un lusso che non mi posso più permettere: una volta si sciava sulla neve, ora si scia sugli sci degli altri e le energie che servono io non le ho più!

    Andando avanti ...andiamo indietro!

    Scusa le due chiacchiere...
    tornando al post ti dico che hai centrato il punto. Proprio così!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #19

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    Grazie delle risposte
    Allora se ho capito se imposto la strategia con il canale tutte le variazioni o protezioni che devo effettuare non saranno condizionate da greche o altro ma dal movimento del canale secondario sul canale primario

  10. #20
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da ENCARE Visualizza Messaggio
    Grazie delle risposte
    Allora se ho capito se imposto la strategia con il canale tutte le variazioni o protezioni che devo effettuare non saranno condizionate da greche o altro ma dal movimento del canale secondario sul canale primario

    Diciamo così: se non sappiamo portare vantaggio utilizzando le greche, allora utilizziamo solo le indicazioni del canale.

    E intanto si parte con un sistema...poi si può sempre migliorare!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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