Citazione Originariamente Scritto da Mauro Visualizza Messaggio
Quel foglio l'ho studiato ed ancora lo sto studiando con grande attenzione, e ringrazio AZ13 per la sua disponibilità a condividerlo.
Vi spiego, per quello che ho capito io, perchè è interessante. Si tratta di un ricampionamento che usa la forza bruta del metodo di montecarlo. L'idea, in sostanza, è la seguente. A partire da una serie di rendimenti giornalieri - nella versione messa a disposizione tale serie è di 60 giorni - si estrapola un campione di n osservazioni - nel foglio n=20 - e si pongono in successione determinando, così, un ipotetico percorso temporale dell'indice di durata, appunto, pari a 20 giorni. Si proietta, in questo modo e a quella data, quale sarà il valore futuro del sottostante in esame. Poi si ripete la stessa operazione per un numero definito di volte (montecarlo) e quindi, sui campioni così ottenuti, si calcolano i parametri statistici che si desiderano (media, deviazione standard, varianza, ecc.).

Proseguo dopo, ora devo fuggire, scusate.

Vedo che non vi è più bisogno che aggiunga altro! AZ13, che ringrazio per la bibliografia suggerita (che ordinerò a breve ), mi ha preceduto (aggiungo, con grande chiarezza, come suo solito!).

Vorrei porre ad AZ13, se possibile, alcune domande in merito al foglio messo a disposizione.
1. I rendimenti giornalieri sono calcolati sulla base dei valori massimi della barra corrente rispetto a quella del giorno precedente: non dovrebbero essere calcolati sulla base delle rispettive chiusure?
2. Gli scenari finanziari creati, nel foglio messo a disposizione, sono a 20 giorni; è possibile variare tale orizzonte (presumo di si, dal momento che nel tuo intervento #1 di questo thread, proponi un'analisi con orizzonte a 35 giorni)?
3. Mi interesserebbe anche capire come variare la base temporale di calcolo, nel foglio già menzionato pari a 60 giorni, ma solo per questioni più squisitamente legate al funzionamento di excel. Presumo, infatti, che per tutta una serie di ragioni (autocorrelazione dei rendimenti più prossimi, distribuzione dei rendimenti leptocurtica e non gaussiana, ecc.) la scelta di 60 giorni sia forse quella più adatta.

Naturalmente se hai tempo e voglia.
Grazie.