Originariamente Scritto da
Mauro
Quel foglio l'ho studiato ed ancora lo sto studiando con grande attenzione, e ringrazio AZ13 per la sua disponibilità a condividerlo.
Vi spiego, per quello che ho capito io, perchè è interessante. Si tratta di un ricampionamento che usa la forza bruta del metodo di montecarlo. L'idea, in sostanza, è la seguente. A partire da una serie di rendimenti giornalieri - nella versione messa a disposizione tale serie è di 60 giorni - si estrapola un campione di n osservazioni - nel foglio n=20 - e si pongono in successione determinando, così, un ipotetico percorso temporale dell'indice di durata, appunto, pari a 20 giorni. Si proietta, in questo modo e a quella data, quale sarà il valore futuro del sottostante in esame. Poi si ripete la stessa operazione per un numero definito di volte (montecarlo) e quindi, sui campioni così ottenuti, si calcolano i parametri statistici che si desiderano (media, deviazione standard, varianza, ecc.).
Proseguo dopo, ora devo fuggire, scusate.