Il mercato delle opzioni in real time con le Bande di Bollinger

[fnet]

- ci sono almeno 3 versioni del BoBaO: Daily, 5 min e per futures
- BoBaO Daily: è stato l'oggetto di un tour e c'è un backtest che dimostra che non è trasportabile sul timeframe orario
- BoBaO 5 min: è l'argomento di un videolibro ed è stato anche presentato al ITF di Rimini, anche se con un metodo diverso di attuazione dei segnali rispetto al videolibro. Mi chiedevo se funzionasse sul timeframe orario
- BoBaO futures: fu presentato anni fa e da lì nacquero le versioni per opzioni. Non so niente altro ma sarebbe interessante approfondire

spero di non aver aggiunto confusione alla confusione

x quello che so io ...
BoBao Daily oggetto di tour ( che non conosco )
BoBao TF 5 minuti per trading intrady ( videolibro ) ; su questo tipo di operatività Tiziano ha fatto backtest per TF 1 ora su emini sp500 con risultato profitto <50% ( ci tengo a indicare il sottostante xchè a quanto ho capito potrebbe essere che su altri sottostanti è profittabile ... )

[BMM]

x quello che so io ...
BoBao Daily oggetto di tour ( che non conosco )
BoBao TF 5 minuti per trading intrady ( videolibro ) ; su questo tipo di operatività Tiziano ha fatto backtest per TF 1 ora su emini sp500 con risultato profitto <50% ( ci tengo a indicare il sottostante xchè a quanto ho capito potrebbe essere che su altri sottostanti è profittabile ... )

sullo stralcio di report di cui parli si legge 1 ora - Daily quindi IO, magari prendendo un granchio, ho capito che il backtest orario che Tiziano è stato così gentile da farci è stato del BoBaO Daily e non del 5 min, sono due sistemi simili ma diversi, tutto qui

[franzese]

Ho acquistato il videocorso sulle bande di Bollinger.
Eseguiti tutti i settaggi consigliati provo il back test su molti titoli o indici
(fra cui ftse mib, bund,ucg,eni,pmi ,ten) con risultati nettamente negativi.
Chiedo a chiunque utilizzi questo sistema di trading se riscontra anch’egli
risultati del genere nell’ultimo mese o sia io ad aver sbagliato qualche cosa.
Un grazie anticipato e cordialissimi saluti a tutti.

[Antonello]

E' possibile sapere su che TF è stato eseguito il BT? Poi curiosità: fatto in autometico o manulae?

Grazie.

Ho acquistato il videocorso sulle bande di Bollinger.
Eseguiti tutti i settaggi consigliati provo il back test su molti titoli o indici
(fra cui ftse mib, bund,ucg,eni,pmi ,ten) con risultati nettamente negativi.
Chiedo a chiunque utilizzi questo sistema di trading se riscontra anch’egli
risultati del genere nell’ultimo mese o sia io ad aver sbagliato qualche cosa.
Un grazie anticipato e cordialissimi saluti a tutti.

[BMM]

Eseguiti tutti i settaggi consigliati provo il back test su molti titoli o indici

come hai fatto a fare un backtest?

credo Tiziano usi il suo market maker in tradestation per ricostruire i prezzi delle opzioni e fare backtest......pure tu?

[Cagalli Tiziano]

.... o sia io ad aver sbagliato qualche cosa.

Perchè ill sistema non funzioni dovrebbe esserci un calo della volatilità storica che porti questo parametro attorno a livelli del 10%.
Siamo ancora abbondantemente sopra.

Posta le regole che hai scritto per fare il test, magari l'errore è lì.

[franzese]

ecco il backtest eseguito, in questo caso allego il test sul mini fib.
saluti

[Cagalli Tiziano]

ecco il backtest eseguito, in questo caso allego il test sul mini fib.
saluti

Manca l'uscita o il reverse con l'opzione quando la regression ritocca la stessa banda che le ha dato il segnale di entrata.

Manca il cambio di direzione se la regression non supera la seconda banda e la perdita raggiunge il valore della opzione ATM che venderesti per recuperare la perdita e ottenere il reverse della posizione...puoi fare una stima di circa il 4/5% del capitale investito.

[franzese]

e la perdita raggiunge il valore della opzione ATM che venderesti per recuperare la perdita e ottenere il reverse della posizione...puoi fare una stima di circa il 4/5% del capitale investito.[/QUOTE]

quindi, se ho ben capito, il sistema risulta positivo solo combinando futures ed opzioni ?
ed ancora a quale valore della perdita dovrei vendere l'opzione atm ?
se mi potessi fare un esempio pratico ti sarei infinitamente grato.
comunque sempre grazie

[BMM]

quindi, se ho ben capito, il sistema risulta positivo solo combinando futures ed opzioni ?

esatto, è per questo che mi sembrava strano che avessi potuto fare un backtest includendo anche le opzioni. E' possibile, infatti il maestro lo fa, ma non è certo "banale" perchè richiede un modello che prezzi le opzioni nel passato