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05-03-12, 10:55 #111
Supponiamo che il sottostante abbia strike distanti 100 punti per cui sarà ATM solo ogni 100 punti.
Supponiamo di andare short quando il prezzo del sottostante batte 2500 ma lui prende la strada della salita.
Essendo partito a 2500 sarò nuovamente ATM a 2600 per cui prendo il valore di questa opzione che aumenterà di valore mano a mano che il prezzo sale.
L'opzione aumenterà il suo valore ma in delta minore rispetto alla perdita del sottostante che invece viaggia in delta 1.
Appena la perdita del sottostante coincide con il valore dell'opzione 2600, vendo l'opzione.
Essa porterà in dote solo il valore temporale che mi ripaga esattamente della perdita subita.
Il fatto di mettere l'opzione in portafoglio crea anche sinteticamente la sua controparte e quindi mi mette in trend.
Per informazione al Tour che faremo a MIlano il 17, questo è il primo (di sei) argomento di cui parleremo.
Ovvero: i sistemi di monitoraggio prezzi, il timing per ottenere il sintetico, quando toglierlo, come sostituire con opzione più adeguata.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-03-12, 11:16 #112
Ultima modifica di Apocalips; 05-03-12 alle 11:37
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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05-03-12, 13:36 #113
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05-03-12, 14:58 #114
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qualche tessera in più per il mio puzzle
Ringrazio Tiziano e BMM per le spiegazioni ed Apocalips per la rima .
Ma la confusione è notevole.
Da quanto capito (?) dal videocorso…
Dovrei sempre essere a mercato con un box e quindi al segnale buy del sistema
si compra il future precedentemente venduto e si rimane con un long sintetico.
Al segnale di stop si rivende il future semplicemente aspettando un nuovo segnale ????
O si passa anche all’acquisto della put venduta ?
Tiziano all’inizio del videocorso fai riferimento ad una schematizzazione che farai alla fine , credo che per me ci voglia proprio scritta.
Sto prendendo in considerazione la partecipazione al tour anche se la distanza….
Saluti a tutti
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06-03-12, 16:16 #115
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06-03-12, 16:55 #116
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06-03-12, 17:35 #117
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Attenzione agli squeeze,
spesso mi è capitato, quando tradavo solo azioni, che partano in una direzione per poi dopo 2 o 3 giorni invertire la direzione in maniera decisa e costante.
Penso che accada a causa degli istituzionali che stanno rastrellando il mercato per portarsi a casa delle azioni a buon mercato prima di farlo esplodere.
Comunque, io partirei con la comprata al superamento del canale laterale, per poi entrare con la venduta al primo segnale di BoBao.
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06-03-12, 17:41 #118
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06-03-12, 19:59 #119
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Grazie per il consiglio!
quello postato e' uno squeeze di oggi in TF 5 minuti, non mi e' chiaro come invece avresti operato tu, credo immaginando un daily, io ho soltanto comprato una put quando la linea di regressione ha tagliato verso il basso la banda esterna, intenzione era di fare la Farfalla, ma invece la put ha dato 300 euro di gain e grazie tanto.
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06-03-12, 21:29 #120
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emini sp500 BB vasca
… ho inserito in condivisione “emini sp500 BB vasca” , dopo aver visionato il videolibro di Tiziano, ho pensato a questa variante per operare in intraday ,
A) prima si crea una vasca con 3 put delta 0,1 e 3 call delta 0,1 ( creazione in un momento di calma del mercato )
B) poi si opera con il solo future ( long o short in base ai segnali del bobao ) …..
Motivo della variante : il minor spread ask / bid del future rispetto a quello delle opzioni ….
Il costo della vasca è stato di 732 $ + 30 Euro di commissioni, con 11 gg. alla scadenza significa che con l'intraday devo fare un profit minimo di ( 732 / 11 = ) $ 67 al giorno , poco + di un punto indice ….
PS.: magia delle coperture …. oggi con un movimento di 20 punti del future mi ritrovo con un atnow di + di $ 300 ….
… che ne dite ? Ah dimenticavo , per ora sono in paper trading …."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta