Il mercato delle opzioni in real time con le Bande di Bollinger

[Cagalli Tiziano]

… ho inserito in condivisione “emini sp500 BB vasca” , dopo aver visionato il videolibro di Tiziano, ho pensato a questa variante per operare in intraday ,
A) prima si crea una vasca con 3 put delta 0,1 e 3 call delta 0,1 ( creazione in un momento di calma del mercato )
B) poi si opera con il solo future ( long o short in base ai segnali del bobao ) …..
Motivo della variante : il minor spread ask / bid del future rispetto a quello delle opzioni ….
Il costo della vasca è stato di 732 $ + 30 Euro di commissioni, con 11 gg. alla scadenza significa che con l'intraday devo fare un profit minimo di ( 732 / 11 = ) $ 67 al giorno , poco + di un punto indice ….
PS.: magia delle coperture …. oggi con un movimento di 20 punti del future mi ritrovo con un atnow di + di $ 300 ….

… che ne dite ? Ah dimenticavo , per ora sono in paper trading ….

Dico che dovrebbe funzionare!

[Apocalips]

Dico che dovrebbe funzionare!

Bravo Fnet, praticamente si muove solo il future che grazie alle coperture con le opzioni comprate delta 0.1 permette una asimmetria di risultati a favore delle vincite che quando ci sono viaggiano a delta 1 mentre quando non si azzecca il segnale si perde con velocità ridotta e più ti va contro meno si perde.

la cosa bella è che sono sempre a rischio max definito da ambo le parti.

Alla lunga il sistema è vincente anche ipotizzando per assurdo una performance del 50% dei trade azzeccati

Apo

[fnet]

Bravo
Apo

Bravi Tiziano e collaboratori Playoptions direi
.. il sistema Bobao ( inteso come segnalatore di entrata e uscita dal mercato ) è impeccabile , poi sul come applicarlo ( sottostante , TF, ... ) vi può essere spazio all'inventiva e al modo operandi di ciascuno ...

[franzese]

… ho inserito in condivisione “emini sp500 BB vasca” , dopo aver visionato il videolibro di Tiziano, ho pensato a questa variante per operare in intraday ,
A) prima si crea una vasca con 3 put delta 0,1 e 3 call delta 0,1 ( creazione in un momento di calma del mercato )
B) poi si opera con il solo future ( long o short in base ai segnali del bobao ) …..
Motivo della variante : il minor spread ask / bid del future rispetto a quello delle opzioni ….
Il costo della vasca è stato di 732 $ + 30 Euro di commissioni, con 11 gg. alla scadenza significa che con l'intraday devo fare un profit minimo di ( 732 / 11 = ) $ 67 al giorno , poco + di un punto indice ….
PS.: magia delle coperture …. oggi con un movimento di 20 punti del future mi ritrovo con un atnow di + di $ 300 ….

… che ne dite ? Ah dimenticavo , per ora sono in paper trading ….

vorrei sapere come hai intenzione di affrontare la situazione se il mercato dovesse andare contro il tuo segnale.chiuderai semplicemente la posizione del tuo future ?

[fnet]

vorrei sapere come hai intenzione di affrontare la situazione se il mercato dovesse andare contro il tuo segnale.chiuderai semplicemente la posizione del tuo future ?

... confermo, chiusura della posizione ( o per "assurdo" chiusura + contemporanea apertura posizione contraria = se ero + 1 long , mi giro -2 short ) ...
... quando avrò un pò di tempo mi piacerebbe provare a codificarlo ( o farlo codificare ) in un trade system , ....

[franzese]

... confermo, chiusura della posizione ( o per "assurdo" chiusura + contemporanea apertura posizione contraria = se ero + 1 long , mi giro -2 short ) ...
... quando avrò un pò di tempo mi piacerebbe provare a codificarlo ( o farlo codificare ) in un trade system , ....

Fnet ,perdonami se ti dico la mia.
Ma, lungi da me l’idea di fare l’uccello del malaugurio, non riesco proprio a percepire i vantaggi di tale strategia.
Così come l’ho intesa , mi sembra un trading system sul breve ( in genere statisticamente poco favorevoli) che in più ha una clessidra che gli scorre inesorabilmente contro ( il theta della vasca).
Appena ho visionato il video sul bobao , ho provato ad eseguire un back test con tale sistema sul solo future.
I risultati puoi trovarli in allegato al post 122 di questo thread e sinceramente non sembrano esaltanti.
Tiziano però suggeriva che, nel caso in cui il mercato ci girasse contro avremmo dovuto vendere opzioni atm per recuperare la perdita e capovolgere la nostra posizione.
Credo che questo aspetto sia il più importante e forse alla base del metodo.
Però nel videocorso non viene affatto spiegato..
Ti prego di delucidarmi se hai conoscenze in tal senso e perdonami se posso aver urtato la tua suscettibilità.
Con la massima benevolenza i miei più cordiali saluti.

[fnet]

...mi sembra un trading system sul breve ( in genere statisticamente poco favorevoli) che in più ha una clessidra che gli scorre inesorabilmente contro ( il theta della vasca).
...

a) è un trading SOLO intraday , si costruisce il box o la vasca e la si tiene per alcuni gg. una settimana , per il periodo in cui farla non saprei dirti , verso la scadenza delle opzioni il box/vasca costa meno però la perdita di valore dovrebbe essere + veloce
b) il theta comunque della vasca dovrebbe essere ammortizzato dal guadagno della giornata ( secondo i miei calcoli circa 70 dollari al giorno )
c) xchè la vasca e non il box ? perchè lo spread del future è minore di quello delle opzioni e con la vasca uso solo il future
d) il sottostante su cui operare non è un fattore secondario anzi ! Tiziano consigliava il bund , ... io per motivi di orario sono propenso al emini sp500 ....
e) << Tiziano però suggeriva che, nel caso in cui il mercato ci girasse contro avremmo dovuto vendere opzioni atm per recuperare la perdita e capovolgere la nostra posizione.>>
questo non mi risulta, la strategia parte dal box che è neutro , se il mercato ti và contro dopo che sei entrato ritorni al box di partenza ( neutro ) e registri la perdita ...
guarda che c'era un altro trade basato sul bobao ma a lungo termine, forse la vendita di atm si riferisce al quel sistema non per intraday ...
f) se hai una giornata libera ti consiglio di provarlo in papertrading

... ciao e alla prossima
fabio

[Apocalips]

b) il theta comunque della vasca dovrebbe essere ammortizzato dal guadagno della giornata ( secondo i miei calcoli circa 70 dollari al giorno )

fabio

se non si desidera smobilitare il tutto a fine seduta esiste una possibilità che ti permette di ridurre l'impatto della theta negatività e cioè basta boxare la vasca a fine giornata purchè il costo per farlo risulti inferiore alla perdita dovuta all'effetto theta.

Faccio un esmpio:

se la vasca da te costruita ha un theta che vale 200 euro mentre il costo totale per chiudere il box per poi riaprirlo l'indomani mattina e' di 50 euro allora conviene boxare.

ognimodo questa tecnica di trading intraday proposta da Fabio con vasca fissa a protezione e future a cavalcare il trend è veramente cosa buona e giusta, spread irrisori e margini bassissimi.

Apo

[franzese]

a) è un trading SOLO intraday , si costruisce il box o la vasca e la si tiene per alcuni gg. una settimana , per il periodo in cui farla non saprei dirti , verso la scadenza delle opzioni il box/vasca costa meno però la perdita di valore dovrebbe essere + veloce
b) il theta comunque della vasca dovrebbe essere ammortizzato dal guadagno della giornata ( secondo i miei calcoli circa 70 dollari al giorno )
c) xchè la vasca e non il box ? perchè lo spread del future è minore di quello delle opzioni e con la vasca uso solo il future
d) il sottostante su cui operare non è un fattore secondario anzi ! Tiziano consigliava il bund , ... io per motivi di orario sono propenso al emini sp500 ....
e) << Tiziano però suggeriva che, nel caso in cui il mercato ci girasse contro avremmo dovuto vendere opzioni atm per recuperare la perdita e capovolgere la nostra posizione.>>
questo non mi risulta, la strategia parte dal box che è neutro , se il mercato ti và contro dopo che sei entrato ritorni al box di partenza ( neutro ) e registri la perdita ...
guarda che c'era un altro trade basato sul bobao ma a lungo termine, forse la vendita di atm si riferisce al quel sistema non per intraday ...
f) se hai una giornata libera ti consiglio di provarlo in papertrading

... ciao e alla prossima
fabio

Ciao ragazzi ed un grazie per la pazienza che mostrate.
Ma essendo come si suol dire di coccio sento il bisogno di fare delle considerazioni.
Tutti noi probabilmente abbiamo visionato il videocorso sulle bande di Bollinger e abbiamo deciso di affrontare il mercato seguendo i segnali di tale trading system.
Chiaramente possiamo farlo in una miriade di modi, il più semplice dei quali è quello di tradare direttamente il future o l’azione.
Ma , essendo degli amanti delle opzioni, noi vogliamo sfruttare tale strumento per averne dei vantaggi.
Quindi abbiamo:
1) il nostro trading system in questo caso il bobao, (di cui mi piacerebbe poter condividere i vostri backtests),che scandirà i segnali d’ingresso a mercato.
2) La tecnica con cui decidiamo di entrare a mercato per ricavarne un vantaggio,che potrà essere un box, una vasca o quant’altro.Tutto purchè dia effettivamente una chance in più per spuntarla alla fine rispetto al semplice uso del future.
Nel caso in questione, perdonate la mia evidente cecità ma riesco a trovare solo il vantaggio di diminuire i margini,poiché credo che così congegnata la vasca abbia un theta troppo sfavorevole e che solo un’ esplosione da record di volatilità potrebbe riequilibrare i giochi. Evento che lo stesso market maker ci dice che potrà avverarsi in meno del 10% dei casi (delta delle comprate allo 0.10).D’altra parte mettendo uno stop alle entrate il rischio risulta in ogni caso limitato.
Dunque perché spendere quei 762 euro?Perchè ammortizzare?
Forse i ridotti margini sono un vantaggio,ma tempo,spread e commissioni mi sembra abbiano un prezzo troppo alto per giustificarlo.
Fabio,comunque ho visto che hai messo in condivisione la tecnica dalla vasca , quindi potremo vedere e studiarne meglio le caratteristiche.
Un saluto e a presto.

[fnet]

....
..., (di cui mi piacerebbe poter condividere i vostri backtests),... una chance in più per spuntarla alla fine rispetto al semplice uso del future.
...

non ho fatto BT , non ne sono capace .... ho lavorato un paio di orette in real time e qualche ora in + in paper trading .... tutto quà ....
cosa usi per fare BT ? BT con dati storici o in simulazione tempo reale ? ...

... ecco un'idea x la chance in più :
1) vasca + vendita Opzione ATM con prospettiva arrivo a scadenza ,
2) poi nell intraday ( per arrotondare il profitto ) si trada il future
A) o SOLO LONG ( se ho venduto CALL )
B) o SOLO SHORT ( se ho venduto PUT ) ,
... in pratica una sorta di hedging con i segnali del bobao ...