Il mercato delle opzioni in real time con le Bande di Bollinger

[fnet]

Perchè ill sistema non funzioni dovrebbe esserci un calo della volatilità storica che porti questo parametro attorno a livelli del 10%.
Siamo ancora abbondantemente sopra.
.

... mi era scappata questa dritta non di poco conto , ... per cortesia intendi volatilità storica del Sottostante ? o della Volatilità Implicita ?

[MATTE607]

non ho fatto BT , non ne sono capace .... ho lavorato un paio di orette in real time e qualche ora in + in paper trading .... tutto quà ....
cosa usi per fare BT ? BT con dati storici o in simulazione tempo reale ? ...

... ecco un'idea x la chance in più :
1) vasca + vendita Opzione ATM con prospettiva arrivo a scadenza ,
2) poi nell intraday ( per arrotondare il profitto ) si trada il future
A) o SOLO LONG ( se ho venduto CALL )
B) o SOLO SHORT ( se ho venduto PUT ) ,
... in pratica una sorta di hedging con i segnali del bobao ...

il segnale del bobao lo prendi dal 5m o da un tf più alto, forse ci sarebbero meno falsi segnali !

[fnet]

il segnale del bobao lo prendi dal 5m o da un tf più alto, forse ci sarebbero meno falsi segnali !

... si può usare TF15 e cercare l'anticipo del segnale sul TF5

[Francesco]

Due domande per fnet:
1) le protezioni della vasca (tre call e tre put) conviene comperarle a lunga scadenza (ad esempio 6 mesi) e tenerle sempre, anzichè rinnovarle di mese in mese? Così facendo dovrebbe ridursi l'impatto giornaliero del theta?
2) perchè hai scelto tre opzioni e non due? Il motivo sta nel fatto che il delta in caso di discesa era troppo elevato?
Grazie dell'eventuale risposta, se ho scritto strafalcioni giratemi pure nella sezione apposita

[fnet]

Due domande per fnet:
1) le protezioni della vasca (tre call e tre put) conviene comperarle a lunga scadenza (ad esempio 6 mesi) e tenerle sempre, anzichè rinnovarle di mese in mese? Così facendo dovrebbe ridursi l'impatto giornaliero del theta?
2) perchè hai scelto tre opzioni e non due? Il motivo sta nel fatto che il delta in caso di discesa era troppo elevato?
Grazie dell'eventuale risposta, se ho scritto strafalcioni giratemi pure nella sezione apposita

.... le Tue domande sono anche le mie , il senior sotto il nickname è perchè ho scritto molto nel forum non xchè ho tradato molto .... tempo fà ho posto domande simili .... e la giusta risposta che mi è stata data è : bisogna provare ... per capire la differenza tra 2 o 3 coperture delta 0,1 o una delta maggiore , non ci resta che andare in simulazione e vedere col trascorre dei gg. come si comportano le varie alternative ... in particolare la curva at-now ...

[franzese]

[QUOTE=fnet;43531]non ho fatto BT , non ne sono capace .... ho lavorato un paio di orette in real time e qualche ora in + in paper trading .... tutto quà ....
cosa usi per fare BT ?

Ciao Fabio e scusami per il ritardo della risposta.
Ovviamente non sono in grado di fare bt con le opzioni ma uso quelli dei grafici new messi a disposizione da we bank o iw bank che credo possegga pure tu.
In ogni caso se avessi bisogno posso postarti qualche indicazione.
Nella strategia della vasca dovrebbero andar bene, in quanto alla fine buona parte del gain/loss se ho ben compreso è dato proprio dal future.
Aggiornami se puoi sulla strategia che stai testando.
Un saluto

[Francesco]

.... le Tue domande sono anche le mie , il senior sotto il nickname è perchè ho scritto molto nel forum non xchè ho tradato molto .... tempo fà ho posto domande simili .... e la giusta risposta che mi è stata data è : bisogna provare ... per capire la differenza tra 2 o 3 coperture delta 0,1 o una delta maggiore , non ci resta che andare in simulazione e vedere col trascorre dei gg. come si comportano le varie alternative ... in particolare la curva at-now ...

Grazie per la risposta, allora sotto con le prove e ci si vede domani a Milano