Il mercato delle opzioni in real time con le Bande di Bollinger

[okeus]

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scusa, ma sul primo link mi manda alla pagina di presentazioni del corso con le opzioni

[Cagalli Tiziano]

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Ecco il link giusto...

[okeus]

Ecco il link giusto...

perfetto, allora di video c'è solo questo , valido sia per i future che per le opzioni, avevo capito che erano due

grazie

[antoniokk]

Nel video di Tiziano si parla della linea di regressione.

Sulla QT non l'ho trovata, possibile?

[antoniokk]

Ho provato anche su Bund, e confermo quanto detto prima: la media mobile esponeziale non esce mai dalle bande di bollinger più esterne

[livio]

...
sostituita con una media mobile esponeziale ,settata con gli stessi periodi della linea di regressione.
...

forse l'errore è tutto qui....

[bergamin]

Ho provato anche su Bund, e confermo quanto detto prima: la media mobile esponeziale non esce mai dalle bande di bollinger più esterne

Non credo che Tiziano abbia detto così, la regressione e la media mobile sono due cose completamente diverse. Magari era per un altro sistema, ma per questo dove si intreccia con lo scarto quadratico, sono certo che non funziona.
Per il band with qui sul forum c'è tutta la procedura per costruirlo.

Io lo uso sul bund e funziona perfettamente, sullo shatz non esce mai (logicamente) e si vede che la combinazione degli indicatori è perfetta...non oso immaginare quanto micidiale sarà usato sulle opzioni come ci spiegherà Tiziano a Milano ...la riscossa del trader

[Cagliostro]

Ho provato anche su Bund, e confermo quanto detto prima: la media mobile esponeziale non esce mai dalle bande di bollinger più esterne

Se usi la media mobile esponenziale devi tararla a 2 periodi, Tiziano nel video si e' distratto e lo confermo' egli stesso in una discussione sul forum di cui non ricordo il titolo.

[okeus]

73% dei trade esatti e quelli in perdita perdono cica 1,3 volte di quello che guadagnano queli giusti.

In pratica un guadagno costante e continuo. Non è per pivelli del trading ma è certamente il sistema più geniale che abbia mai visto...e ne ho visti in tutti questi anni.

ti ringrazio, ancora una domanda per saperere como posso usarlo , su che sottostante lo adoperi e che time frame,

grazie ancora delle informazioni

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=principianteopzioni;29901]

provo a dire la mia per vedere se ho capito...
dovrebbe essere così :
vendo put strike 20000 del ftse mib.
la put dopo un giorno mi perde 100€ e la call sempre strike 20000 è quotata es 200€
non faccio nulla.

quando la perdita in € della put è uguale al valore prezzato in € della call sempre strike 20000
allora intervengo:
es:la put mi perde 500€ e la call è prezzata 500€. ecco allora intervengo.
Come ?
vendo la call ma su scadenza più lontana che incassa di più e vado anche short di future.
praticamente mi giro short.

discorso inverso nel caso di perdita di call.
quando la perdita in € della call è uguale al premio in € della put
vendo la put scadenza lunga e vado long di future.

spero di averti chiarito.

ciao

Esatto proprio così!

In pratica la correzione conviene farla ATM in maniera tale che si possa incassare più premoe permettere allo stesso tempo più ampio movimento del sottostante (potrebbe tornare nella direzione giusta senza far scattare la vendita della call..)