Discussione: Report di un Test su portafogli RiskLess
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26-01-11, 23:44 #1
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Report di un Test su portafogli RiskLess
Salve a tutti, vi riporto un test che ho fatto sul conto virtuale che fornisce InteractiveBroker affiancato al conto reale; il test è iniziato il mese scorso e si è completato alla scadenza delle opzioni di gennaio sullo S&P 500.
Sarei felice di ricevere un vaglio dalla comunità per capire se ho capito (che è FONDAMENTALE direi ).
Resoconto dell’operatività del periodo 21 dicembre 2010 - 21 gennaio 2011
In questo intervallo ho messo a mercato 4 operazioni
tre con scadenza 20 gen 11, una con scadenza 7 gen 2011
I settlement prices delle due datevsono (dal sito CBOE)
January 2011
Index S&P 500
Trading Symbol SPX
Expiration Date 01/07/11
Settlement Value 1271.50
Expiration Date 22/07/11
Settlement Value 1289.25
Dai dati che riassumo nella tabella Excel risulta che il profitto netto dalla messa a mercato delle operazioni è di 270 $, e a scadenza il profitto rimane invariato.
Da sommare al dato ci sono
-i costi delle operazioni
-i fees di cancellazione, dovuti alle variazioni e cancellazioni degli ordini(e stikazzi, anche per spostare gli ordini pare che li conti come cancellazioni il nostro IB)
-i premi e costi di esercizio-assegnazione
Devo puntualizzare che a causa di un errore ho generato un profitto “casuale” dovuto all’errato acquisto di due opzioni gen 22 1225 Put acquistate a 4.7, poi corretto con la vendita di 4 pezzi a 5.0;
Ripristinando la Butterfly (1220-1225-1230) e ottenendo un gain di 60$ dal +2 -2.
Le simulazioni con Fiuto mi hanno prospettato risultati superiori, che il conto IB non ha corrisposto, secondo voi dove sta la differenza ?
Confermo la bontà degli indicatori e delle strategie che Playoptions ci ha permesso di sperimentare.
Grazie a tutti e buon Trading!
Luca