Scalping di delta

[Mauro]

Salve.

In rete, anche cercando "col lumicino", questo argomento è poco presente, se non del tutto assente. Ho trovato solo due riferimenti, in cui se ne parla e, guarda caso, puntano proprio alla comunità di PO .

E allora, eccomi qua, a cercare di trattare assieme a voi un argomento che, credo, possa essere foriero di buone soddisfazioni.

Questa mattina ho messo a mercato quattro opzioni il cui Payoff e relativo Atnow sono indicati in figura. Preciso che, volutamente, non ho cercato di fare una "buona messa a mercato". E ciò per una ragione molto semplice: vorrei cercare di misurare l'efficacia della strategia (e le mosse che farò le vedremo successivamente) per capire quanto una messa a mercato, anche non eccellente, possa risultare trascurabile (la maggior parte degli utenti di PO, ritengo, non sono trader - direzionali - che hanno una probabilità di successo del 90% o più; e pensando proprio a loro, ho cercato di mettere su una strategia che potesse essere il più possibile indipendente dalla direzione assunta dal mercato).

Per il momento mi fermo qui. Mi piacerebbe capire se c'è qualcuno interessato a tutto ciò.