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  1. #1

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    914

    Covered Straddle Unicredit

    Ciao Tiziano,
    il covered straddle che ho fatto (copiato da te :whistle su unicredito sta andando bene e assorbe i grossi downside di questo periodo e i breakeven point mi lasciano tranquilla. Volevo chiederti 2 cose:
    1) E' giusto che il gamma di portafoglio sia diverso da opzione a opzione....visto che è di portafoglio?
    2) Il gamma di portafoglio letto in alto a destra (che è diverso da quello sotto) se è giusto, come credo che sia, è alto rispetto alla posizione che abbiamo?

    Io pensavo di liberare 1000 sottostanti e in questo modo il BEP inferiore ne traeva un leggero miglioramento e anche il gamma....che ne pensi?

    Tiragli le orecchie a Obama che non ti ascolta...


  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Re:Covered Straddle Unicredit

    Ciao carissima!


    Il gamma di ogni singola opzione diventa di portafoglio nel senso che calcoliamo "l'incidenza" che ha ... nel portafoglio:

    gamma*quantità opzioni*quantità contratto*point value = gamma di portafoglio opzione

    somma dei gamma di portafoglio opzioni = gamma di portafoglio.

    Comunque è un gamma molto alto perchè è addirittura 4 volte il delta! Per diminuirlo non ci puoi fare nulla perchè le legs sono solo vendute. Lavorare sul sottostante non serve al gamma perchè il sottostante NON ha gamma. Comunque come dici tu i BEP sono posizionati bene; tutto tranquillo ser i titolo scende sino al 14% e se sale sino al 62%.

    Occhio che queste operazioni SONO MOLTO RISCHIOSE in quanto non hanno una perdita definita.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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