Discussione: SP500 a 1225
Visualizzazione Ibrida
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07-03-11, 18:03 #1
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07-03-11, 23:15 #2
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12-03-11, 15:12 #3
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ciao tiziano
cosi', per curiosita', perche 1175 e in che tempi ?
grazie.
bruno.
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12-03-11, 19:05 #4
Per i tempi dipende da fattori che non sono misurabili e quindi si vede giorno per giorno...per il punto d'arrivo è un pò complicato comunque ci provo:
La volatilità storica del titolo in questo momento è del 15%
Se io fossi lo Strategist di una grande banca venderei due premi con vola implicità leggermente superiore su un periodo in giorni pari a quello che calcolo per la storica ovvero circa 242 giorni.
Non trovando la combinazione mi sposto a mio vantaggio su quella più prossima e quindi sulla scadenza a 280 giorni. Tolgo 1/3 del premio che srà comunque il mio guadagno (questa è la regola) e mi rimangono a attorno ai 68 punti Call e 57 punti put = 125.
Quelli sono i punti che posso lasciare al mercato prima di intervenire a copertura.
Preparo pertanto la copertura a : 1300-125=1175
e lascio gli altri che si combattano senza intervenire. In pratica risparmio punti proprio per poter entrare in copertura il più lontano possibile...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-03-11, 20:51 #5
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Vendo put a 89 e call a 74 circa strike 1175 scadenza gennaio 2012??
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13-03-11, 21:24 #6