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Discussione: Delta hedging aprile
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29-04-11, 00:00 #81Senior Member
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Mentre se mi sposto a maggio ho (22 giorni a scadenza):
Future sintetico scadenza maggio:
+1C 2700 (261,8)
-1P 2700 (3,9)
Vendo Call ITM per coprire il future sintetico:
-1C 2850 (118,8)
% downside break even: 3,40% (2838)
Reward: 10,9 (109 euro)
Ovviamente ho dovuto vendere la Call molto meno ITM tanto da avere un pò più di valore temporale che pagasse la strategia...Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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29-04-11, 00:09 #82Senior Member
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Secondo voi un future sintetico mi conviene farlo con l'opzione venduta ITM, ATM oppure OTM.
Mi sembra di capire che se vendo OTM incasserò poco...quindi sarà un future sintetico a debito quasi come un future normale...però l'opzione venduta sarà ben lontano dall'andare in sofferenza.
Al contrario, se vendo ITM incasserò molto ed il future sintetico sarà a credito, però dovrò fin da subito mantenere i margini richiesti dalla sim...
Forse la soluzione migliore è andare ATM o near the money?
GrazieQuesto mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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29-04-11, 12:01 #83Junior Member
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CIAO
Originariamente Scritto da tucciotrader
se metti tutto su fiuto forse si compende meglio
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29-04-11, 20:45 #84Senior Member
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prendi il valore del contratto 2939,8 e lo moltiplichi per il valore del punto, 10 euro, lo moltiplichi per 0,8 (risk free rate), lo dividi per 100 e poi ancora per 12 e ottieni 19. Originariamente Scritto da tucciotrader
Cioè i punti che rappresentano gli interessi privi di rischio di una posizione rispetto all'altra.
Hai dato la dimostrazione che in borsa è ben difficile arbitraggiare...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-04-11, 20:46 #85Senior Member
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Originariamente Scritto da tucciotrader
...se lo dici tu...
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-04-11, 08:26 #86Senior Member
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Per me il grosso della questione è come difendere la strategia quando in una Covered Call ITM il future si avvicina pericolosamente allo strike della Call venduta
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01-05-11, 01:34 #87Senior Member
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Forse............. ricomprando la call venduta, incassando pure tanti soldini, perchè scendendo il sottostante la call venduta nel frattempo si è deprezzata, per poi procedere a rivendere un'altra call con strike più basso.
Ma tornando ad inizio strategia, invece di vendere una Itm incassando poco valore temporale, credo sarebbe meglio vendere una Atm bella carica di VT, finanziando anche l'acquisto di una Put otm, e fare il giochetto del riacquisto della Call deprezzata più volte qualora il mercato scendesse.
Naturalmente quello che scrivo ha bisogno del sigillo di chi ne sa più di me.
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04-05-11, 11:08 #88Senior Member
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Differenze tra future sintetici
Se prendo in considerazione tre scadenze per le opzioni su un titolo che non stacca dividendo e che adesso quota 0,35$ provo a costruire 3 future sintetici su 3 diverse scadenze (le opzioni a disposizione partono solo da strike 1$ in su):
(compro su ASK, vendo su BID)
JUN11: 1.00 + 0.02 - 0.57 = 0,45 (?)
SEP11: 1.00 + 0.03 - 0.61 = 0,42 (?)
JAN12: 1.00 + 0.03 - 0.68 = 0,35 (!)
Da cosa può essere determinata la differenza tra le scadenze JUN11 e SEP11 nei confronti della JAN12 che è quella perfettamente allineata con il mercato?
Può essere un inefficenza del mercato?
GrazieQuesto mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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04-05-11, 21:38 #89Senior Member
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Le opzioni in question si possono monitorare a questo link: http://www.google.com/finance/option...?q=NASDAQ:CTIC
Se provo a costruire uno stock future sintetico, ha un prezzo maggiore del sottostante
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07-05-11, 10:24 #90Senior Member
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Continua ad esserci questa strana differenza tra il sottostante ed il sottostante sintetico, soptrattutto nelle scadenze a breve: http://www.google.com/finance/option...?q=NASDAQ:CTIC
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