chi mi da un consiglio?

[gordon81]

Io lascerei cosi,la linea atnow non è male e la volatilità è in salita,poi se non dovesse muoversi venderei atm nella direzione opposta al trend coprendomi con opzioni molto otm...ma come ti ho detto aspetterei...

[opt]

Io lascerei cosi,la linea atnow non è male e la volatilità è in salita,poi se non dovesse muoversi venderei atm nella direzione opposta al trend coprendomi con opzioni molto otm...ma come ti ho detto aspetterei...

grazie mille.
ci aggiorniamo fra qualche gg

[opt]

Io lascerei cosi,la linea atnow non è male e la volatilità è in salita,poi se non dovesse muoversi venderei atm nella direzione opposta al trend coprendomi con opzioni molto otm...ma come ti ho detto aspetterei...

una considerazione. la strategia cosi come l'ho impostata, non è neutrale rispetto a vola e tempo?
nel senso che, essendoci solo uno strike di differenza fra le opzioni comprate e vendute, l'effetto theta e vega tende ad annullarsi. è corretto?

[livio]

Bisogna capire cosa si vuol intendere per neutrale.... personalmente definisco una greca neutrale quando il suo valore non solo è viciono a zero in corrispondenza del valore attuale del sottostante ma anche nel caso di variazione (pù o meno contenuta) di quest'ultimo.
Tornando alla strategia considera che il theta e il vega sono "speculari" nel senso che se rappresentati graficamente, in relazione al sottostante, disegnano una figura opposta.
In questa strategia è logico immaginare un valore di theta negativo finchè il valore del sottostante rimane nella parte negativa del payoff (mentre il vega è positivo) per poi diventare positivo sopra (e il vega negativo).
A un certo livello del sottostante il theta raggiungerà il suo valore max (da entrambe i lati) per poi decrescere tendendo a zero, realizzando graficamente una specie di "sinusoide".

P.S comunque visto che non sono un esperto potrei aver detto anche delle caz.....