Dpd

[poket9]

all'aumento della volatilità dei vari strike ed a scadenze maggiori (30,60 gg)si può dedurre che sono aumentati gli opern interest sui relativi strike e scadenze ?....
e che quindi si può impostare una strategia neutrale ribassista a 60 giorni?

Il tutto lo denoto dall'analisi su DIAMO I NUMERI del ftsemib osservand ole scadenze giugno e maggio
giusta interpretazione?

[Cagalli Tiziano]

all'aumento della volatilità dei vari strike ed a scadenze maggiori (30,60 gg)si può dedurre che sono aumentati gli opern interest sui relativi strike e scadenze ?....
e che quindi si può impostare una strategia neutrale ribassista a 60 giorni?

Il tutto lo denoto dall'analisi su DIAMO I NUMERI del ftsemib osservand ole scadenze giugno e maggio
giusta interpretazione?

Dalla sola analisi di volatilità possiamo dire:

1) le opzioni sono care, in quanto esprimono una vola implicita superiore a quella storica
e, se sono care, significa che i giorni che ci attendono non sono tranquilli...non laterale e non salita lenta e continua

2) le Call hanno una implicita esattamente contraria alle Put per quando riguarda le scadenze. Le Call hanno "la oltre 90 giorni" più bassa di quella a 30 mentre nelle Put è più alta

3) sia la 60 che la "oltre 90" sono uguali nelle due tipologie.

Quindi è premiato uno strappo verso il basso ma non a brevissimo...diciamo attorno ai 15/30 giorni.

[poket9]

scusami ma il grafico di destra indica vol implicita call contro vol storica put o in generale implicita/storica?.....quindi seguiranno altre domande se mi consenti

vol. im call vol. im. put tendenza mercato stabile stabile laterale crescente crescente laterale/rialzista decrescente decrescente laterale/ribassista decrescente crescente rialzista crescente decrescente ribassista

mi diresti se la visione è giusta e dove eventualmente corregeresti qualcosa?
se sostieni che a volatilità alta i prezzi sono alti allora conviene vendere una call o put a seconda del caso per incassare il premio e credendo nella sua svalutazione?
grazie

Dalla sola analisi di volatilità possiamo dire:

1) le opzioni sono care, in quanto esprimono una vola implicita superiore a quella storica
e, se sono care, significa che i giorni che ci attendono non sono tranquilli...non laterale e non salita lenta e continua

2) le Call hanno una implicita esattamente contraria alle Put per quando riguarda le scadenze. Le Call hanno "la oltre 90 giorni" più bassa di quella a 30 mentre nelle Put è più alta

3) sia la 60 che la "oltre 90" sono uguali nelle due tipologie.

Quindi è premiato uno strappo verso il basso ma non a brevissimo...diciamo attorno ai 15/30 giorni.

[Cagalli Tiziano]

scusami ma il grafico di destra indica vol implicita call contro vol storica put o in generale implicita/storica?.....

Indica la vola storica contro la media delle vola sulla catena Call e Put

Ecco corretto:

vol. im call vol. im. put tendenza mercato stabile stabile laterale o nel trend in essere crescente crescente sta per prendere una direzione imprevista decrescente decrescente è laterale decrescente crescente ribassista crescente decrescente rialzista

se sostieni che a volatilità alta i prezzi sono alti allora conviene vendere una call o put a seconda del caso per incassare il premio e credendo nella sua svalutazione?
grazie

Sì, se l'unica variabile fosse la volatilità, ma c'è anche il movimento del sottostante!

[Apocalips]

Indica la vola storica contro la media delle vola sulla catena Call e Put

Ecco corretto:

vol. im call vol. im. put tendenza mercato stabile stabile laterale o nel trend in essere crescente crescente sta per prendere una direzione imprevista decrescente decrescente è laterale decrescente crescente ribassista crescente decrescente rialzista

Ciao Tiziano,

le ipotesi 4 e 5 ribassista e rialzista in realtà annunciano un possibile cambio di trend o anche una inversione di trend perchè se mi trovo in un laterale o in un trend ribassista o rialzista rientro nella casistica n°1 ( stable, stabile)

dico bene ?

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

le ipotesi 4 e 5 ribassista e rialzista in realtà annunciano un possibile cambio di trend o anche una inversione di trend perchè se mi trovo in un laterale o in un trend ribassista o rialzista rientro nella casistica n°1 ( stable, stabile)

dico bene ?

Apo

Dici bene Apo!

[poket9]

c'è da impazzire ma prenderò una delle 2 lepri!!!!!!....ma tu aiutami come cacciatore esperto!!!
grazie

Indica la vola storica contro la media delle vola sulla catena Call e Put

Ecco corretto:

vol. im call vol. im. put tendenza mercato stabile stabile laterale o nel trend in essere crescente crescente sta per prendere una direzione imprevista decrescente decrescente è laterale decrescente crescente ribassista crescente decrescente rialzista

Sì, se l'unica variabile fosse la volatilità, ma c'è anche il movimento del sottostante!

[nuvola998]

Ciao,
postereste gentilmente i dpd ftse mib e stoxx.
grazie mille

[familytaz]

Ciao,
postereste gentilmente i dpd ftse mib e stoxx.
grazie mille

Ecco lo stoxx

[Denis Moretto]

Ciao,
postereste gentilmente i dpd ftse mib e stoxx.
grazie mille

ecco il Fib...