Dpd

[Limba]

Non sono volumi, nei DPD non ci sono volumi ma solo forza che è l'insieme di (volumi + soldi incassati - le coperture).
Pertanto si evince che attualmente le opzioni Call sono coperte dal sottostante.

Buonasera Tiziano, se i DPD di call diminuiscono significa che gli istituzionali si sono coperti acquistando il sottostante il cui prezzo sta salendo(perché con la vendita delle call puntavano al ribasso del prezzo del sottostante). In questo caso sono a delta zero.
1) Simulando su fiuto beta, ad esempio sull'indice italia, lo short di una call 22000 e l'acquisto del sottostante a 22000 il delta ....non è a zero. Dove sbaglio?
2) per la Call - Put Parity, la vendita di una Call e l'acquisto del sottostante equivale alla vendita di una Put. Ciò significa che gli istituzionali si sono messi al rialzo sul sottostante? Se è così, quando i DPD di Call diminuiscono, dobbiamo aspettarci che il prezzo del sottostante salga?
Grazie per la risposta

[poket9]

buondì
chi posterebbe il dpd italia di chiusura,
grazie

[Cagalli Tiziano]

Buonasera Tiziano, se i DPD di call diminuiscono significa che gli istituzionali si sono coperti acquistando il sottostante il cui prezzo sta salendo(perché con la vendita delle call puntavano al ribasso del prezzo del sottostante). In questo caso sono a delta zero.
1) Simulando su fiuto beta, ad esempio sull'indice italia, lo short di una call 22000 e l'acquisto del sottostante a 22000 il delta ....non è a zero. Dove sbaglio?
2) per la Call - Put Parity, la vendita di una Call e l'acquisto del sottostante equivale alla vendita di una Put. Ciò significa che gli istituzionali si sono messi al rialzo sul sottostante? Se è così, quando i DPD di Call diminuiscono, dobbiamo aspettarci che il prezzo del sottostante salga?
Grazie per la risposta

1) Limba, nel FTSEMIB, il valore del punto opzione è di 2,5 euro mentre il valore del punto indice è di 5 euro.
Ci vogliono 2 opzioni.

2) se i DPD di call diminuiscono E AUMENTANO quelli delle PUT il tuo ragionamento è valido.
Se invece c'è la diminuzione CAll e nulla si muove sul fronte PUT, allora sono a delta zero che equivale neutri sulla direzione.

[Cagalli Tiziano]

buondì
chi posterebbe il dpd italia di chiusura,
grazie

Eccoli

[Limba]

1) Limba, nel FTSEMIB, il valore del punto opzione è di 2,5 euro mentre il valore del punto indice è di 5 euro.
Ci vogliono 2 opzioni.

2) se i DPD di call diminuiscono E AUMENTANO quelli delle PUT il tuo ragionamento è valido.
Se invece c'è la diminuzione CAll e nulla si muove sul fronte PUT, allora sono a delta zero che equivale neutri sulla direzione.

Che banalità il punto 1!! e per il punto 2....Adesso ho capito. Grazie mille Maestro Tiziano

[benz]

ciao a tutti.
Gentilmente potreste postare dpd sp500 , eni e tenaris?

E se possibile, che sensazioni avete dagli OI e dpd in vista delle prossime tre streghe?

Possibile storno in usa o anche da noi?..

Grazie mille. Ciao

[poket9]

ciao a tutti,
chi posterebbe il dpd italia di chiusura!!,
grazie

[manuelP]

ciao a tutti,
chi posterebbe il dpd italia di chiusura!!,
grazie

Eccoli

[manuelP]

ciao a tutti.
Gentilmente potreste postare dpd sp500 , eni e tenaris?

E se possibile, che sensazioni avete dagli OI e dpd in vista delle prossime tre streghe?

Possibile storno in usa o anche da noi?..

Grazie mille. Ciao

Eccoli

[benz]

ciao.
Postereste cortesemente dpd eni, tenaris e sp500?
Sempre grazie per la disponibilità. Ciao