Dpd

[poket9]

ecco perchè sostenevo il mio pensiero con Tiziano ( anche a prescindere dagli o.i. sul futures!!) ....cioè la logica vuole che dobbiamo coomunque rientrare almeno a 17500 per ricreare una gaussiana equilibrata.....se poi non dovesse essere così sostengo "l'idea" che oscilleremo tra 17800 e 18400 per far alzare nuove forze dpd CALL da 18300 a 19000 che ora non si vedono !!

Secondo me se ci sarà uno storno, si ritornerà velocemente intorno ai 16.000, infatti se facciamo un flash back di 5 step troviamo lo strike coperto 17.000 con un forte livello dpd in cui hanno incassato parecchio e che se decidono di scoprire accelererà parecchio la discesa fino all'antagonista alto livello 16.000

Allegato 20999

Apo

[gfuochi]

Secondo me se ci sarà uno storno, si ritornerà velocemente intorno ai 16.000, infatti se facciamo un flash back di 5 step troviamo lo strike coperto 17.000 con un forte livello dpd in cui hanno incassato parecchio e che se decidono di scoprire accelererà parecchio la discesa fino all'antagonista alto livello 16.000

Allegato 20999

Apo

Concordo pienamente con la tua previsione, tra l'altro simile anche per Eurostoxx e Dax.
Chiedo un'altra cosa: come mai un livello, anche di notevole importanza, quando viene coperto lo fa interamente? Possibile che tutti i contratti vengano coperti simultaneamente? Va bene che saranno gestiti in automatico, ma significherebbe che tutti hanno programmato lo stesso tipo di intervento al medesimo livello raggiunto dal sottostante. Troverei più logico, a volte, un dimezzarsi della forza di un DPD prima di sparire del tutto, ma probabilmente mi sfugge qualcosa delle dinamiche di mercato e la gestione "matematica" dei contratti la fa da padrona.

[poket9]

solitamente si coprono 100 punti prima che raggiungano il dpd.....purtroppo il trading automatico è questo e le macchine provvedono di conseguenza.
Il dpd ho si copre tutto o niente...non esiste il dimezzamento!!

Concordo pienamente con la tua previsione, tra l'altro simile anche per Eurostoxx e Dax.
Chiedo un'altra cosa: come mai un livello, anche di notevole importanza, quando viene coperto lo fa interamente? Possibile che tutti i contratti vengano coperti simultaneamente? Va bene che saranno gestiti in automatico, ma significherebbe che tutti hanno programmato lo stesso tipo di intervento al medesimo livello raggiunto dal sottostante. Troverei più logico, a volte, un dimezzarsi della forza di un DPD prima di sparire del tutto, ma probabilmente mi sfugge qualcosa delle dinamiche di mercato e la gestione "matematica" dei contratti la fa da padrona.

[poket9]

Sarei curioso di vedere il dpd italia di stamane.....
grazie

[gfuochi]

Sarei curioso di vedere il dpd italia di stamane.....
grazie

Eccolo qua.

[gfuochi]

solitamente si coprono 100 punti prima che raggiungano il dpd.....purtroppo il trading automatico è questo e le macchine provvedono di conseguenza.
Il dpd ho si copre tutto o niente...non esiste il dimezzamento!!

E allora cerchiamo di vederlo a nostro favore. Riguardando le pagine di questa discussione (circa verso la 400) ho trovato un interessantissimo intervento di Apo in merito alla copertura e relativa sparizione dei livelli.
Qualcuno ha avuto modo di capire se, nel momento in cui un livello sparisce, viene poi, "sempre", effettivamente raggiunto?
Quindi: il sottostante si muove arriva a x punti dal DPD, partono in automatico le coperture, il sottostante prosegue con lo stesso movimento e raggiunge il livello e a questo punto decidono se difenderlo, togliendo le coperture spendendo parte di quando incassato da questa ultima operazione, o lasciarlo passare continuando a guadagnare dalle coperture e attendendo il futuro storno (dopo aver capitalizzato le coperture) per riguadagnare dai contratti sul livello in precedenza scomparso. Se il sempre che ho messo tra virgolette nella frase precedente è veramente un SEMPRE (ma temo che in borsa non esista questo termine) il momento di sparizione di un livello potrebbe diventare il punto chiave in cui entrare a mercato. Vaneggio?

[poket9]

mi sembra di capire che svolazzeremo tra 17500 e 18750 proprio per far ricreare il dpd in forma gaussiana facendo alzare il cross over (DIAMO I NUMERI) a 17750/18000

Eccolo qua.

[poket9]

Una precisazione: quando si arriva a coprire il dpd significa che lo hanno già coperto tramite hedging istituzionale e le opzioni call non vengono chiuse !!
Immagina che i dpd sono tutti i premi di tutte le scadenze incassati da molto tempo quindi immagina su fiuto beta a fare oggi una vendita di call dicembre 2017 (esempio) ed avrai un break eve molto alto!!. Secondo te, ritornando al nostro mese, le opzioni dicembre 2016 quando le hanno aperte ?....almeno un anno fa con un break even molto alto (sicuramente intorno ai 20000 punti!!). Quindi oggi che hanon coperto con hedging molti strike si preoccuperanno mai visto che a 20000 noncredo arrivino in 3 gg e con un dpd così consumato?
La tesi finale, credo, è che guadagneranno su tutto....opzioni call aperte 1 anno fà e coperture !!

E allora cerchiamo di vederlo a nostro favore. Riguardando le pagine di questa discussione (circa verso la 400) ho trovato un interessantissimo intervento di Apo in merito alla copertura e relativa sparizione dei livelli.
Qualcuno ha avuto modo di capire se, nel momento in cui un livello sparisce, viene poi, "sempre", effettivamente raggiunto?
Quindi: il sottostante si muove arriva a x punti dal DPD, partono in automatico le coperture, il sottostante prosegue con lo stesso movimento e raggiunge il livello e a questo punto decidono se difenderlo, togliendo le coperture spendendo parte di quando incassato da questa ultima operazione, o lasciarlo passare continuando a guadagnare dalle coperture e attendendo il futuro storno (dopo aver capitalizzato le coperture) per riguadagnare dai contratti sul livello in precedenza scomparso. Se il sempre che ho messo tra virgolette nella frase precedente è veramente un SEMPRE (ma temo che in borsa non esista questo termine) il momento di sparizione di un livello potrebbe diventare il punto chiave in cui entrare a mercato. Vaneggio?

[poket9]

per caso hai anche il vega in/out sul nostro indice ed il volatility index?
grazie

Eccolo qua.

[benz]

Buondi
per favore qualcuno puo postare il dpd del ns indice e di eni?
Grazie mille