Discussione: Fiuto pro episodio 9 gestione portafoglio
Visualizzazione Elencata
-
14-07-11, 09:08 #20
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Genova
- Messaggi
- 1,306
forse mi è sfuggito qualcosa ma c'è una cosa che non mi è chiara: quando si fanno i ragionamenti di una variazione del 1% del sottostante di varie strategie sembra si dia per scontato che tutti i sottostanti si muovano nella stessa direzione come se avessero correlazione 1 ma nella realtà questo non è...
non rischio di sbagliare se cerco di azzerare il delta di portafoglio di un portafoglio contenente strategie su sottostanti inversamente correlati che già tenderebbero a compensarsi?
se ad esempio avessi due strategie, una sul bund e una sullo stoxx50, non sarebbe improbabile pensare che entrambi i sottostanti salgano del 1% contemporaneamente?