forse mi è sfuggito qualcosa ma c'è una cosa che non mi è chiara: quando si fanno i ragionamenti di una variazione del 1% del sottostante di varie strategie sembra si dia per scontato che tutti i sottostanti si muovano nella stessa direzione come se avessero correlazione 1 ma nella realtà questo non è...

non rischio di sbagliare se cerco di azzerare il delta di portafoglio di un portafoglio contenente strategie su sottostanti inversamente correlati che già tenderebbero a compensarsi?

se ad esempio avessi due strategie, una sul bund e una sullo stoxx50, non sarebbe improbabile pensare che entrambi i sottostanti salgano del 1% contemporaneamente?