Portafoglio/Margine

[Andrea Cagalli]

Ciao Paciola1968, sono un novizio, xrò sono molto interessato alle strategia costruite sopra lo zero, potresti riassumermi quali passi hai seguito per costruire quella che ha qui postato ?
Ti ringrazio !

Ciao,
questa parte del forum è dedicata solo a FiutoPRO per problemi e suggerimenti.
Ad ogni modo ti lascio il link ad una discussione che troverai molto interessante proprio a questo proposito:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...aci-per-sempre!

Ciao Ciao

[Denis Moretto]

Ciao Andrea
ho creato un condor sopra lo 0, ho portato la strategia nel portafoglio e, come successo a Manuel ho il commitment negativo. E' possibile?
Secondo Tiziano no, x cui dove ho sbagliato secondo te?
Ti posto sia il portafoglio che lo strategy builder.

Grazie
Davide

ragazzi deriva dal fatto che il rischio è positivo...esattamente come quanto il marginatore dell'eurex dice che il margine per un condor sopra lo zero è positivo...
Capisco che non sia molto intuitivo....ma stiamo già studiando qualcosa di più comprensibile per la prossima release....

[Andrea Cagalli]

Ci sono diversi modi di misurare il Commitment e dipende dal tipo di portafoglio e dalla cassa di compensazione oppure anche se le opzioni sono OTC.
Quindi si dovrebbero avere delle possibilità di scelta di misurazione ...che però non abbiamo voluto introdurre ora per non complicare la questione.
Il Commitment di Fiuto può essere negativo nel caso si incassi di più di ciò che si spende e anche nel caso in cui il Commitment Call sia superiore a quello Put.
Se fate una prova tra vendere una Call e vendere una Put vedrete che in un caso sarà negativo (Call) mentre sarà positivo nell'altro (Put). Il motivo è che vendendo una Call mi impegno a consegnare (in linea teorica dovrei già avere il sottostante) mentre vendendo una Put mi impegno a ritirare e quindi è considerato l'importo che dovrei sborsare.

[paciola1968]

Ci sono diversi modi di misurare il Commitment e dipende dal tipo di portafoglio e dalla cassa di compensazione oppure anche se le opzioni sono OTC.
Quindi si dovrebbero avere delle possibilità di scelta di misurazione ...che però non abbiamo voluto introdurre ora per non complicare la questione.
Il Commitment di Fiuto può essere negativo nel caso si incassi di più di ciò che si spende e anche nel caso in cui il Commitment Call sia superiore a quello Put.
Se fate una prova tra vendere una Call e vendere una Put vedrete che in un caso sarà negativo (Call) mentre sarà positivo nell'altro (Put). Il motivo è che vendendo una Call mi impegno a consegnare (in linea teorica dovrei già avere il sottostante) mentre vendendo una Put mi impegno a ritirare e quindi è considerato l'importo che dovrei sborsare.

Grazie ad Andrea e Denis per le risposte.
Probabilmente sono stato fuorviato da quello che aveva risposto Tiziano qualche post indietro, dicendo che il commitment non poteva essere negativo. Devo avere interpretato male e a quel punto quando ho visto il meno davanti mi sono preoccupato.
Poco male, grazie a tutti

Davide

[Cagalli Tiziano]

Grazie ad Andrea e Denis per le risposte.
Probabilmente sono stato fuorviato da quello che aveva risposto Tiziano qualche post indietro, dicendo che il commitment non poteva essere negativo. Devo avere interpretato male e a quel punto quando ho visto il meno davanti mi sono preoccupato.
Poco male, grazie a tutti

Davide

E no!
Sono stato io a sbagliare, non mi sono ricordato quale algoritmo di calcolo avevo passato a Max

[paciola1968]

E no!
Sono stato io a sbagliare, non mi sono ricordato quale algoritmo di calcolo avevo passato a Max

Ahhhhhhh mascalzoncelo.......
ahahahahahahahaah

Un caro saluto

Davide