-
11-04-11, 15:51 #11
- Data Registrazione
- May 2010
- Località
- Como
- Messaggi
- 519
-
11-04-11, 16:17 #12
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Località
- Massa Carrara
- Messaggi
- 2,340
GRANDE LIVIO, mi era probabilmetne sfuggito durante le varie lezioni
-
11-04-11, 17:52 #13
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Località
- Massa Carrara
- Messaggi
- 2,340
Tutto il giorno che lavoro sul portafoglio globale, quello che mi lascia perplesso è o sbalzo di valori che fà in vai momenti della giornata!
Mi spiego, io ho a mercato 6 strategie per le quali ho calcolato un theta di circa 60, oggi il theta di portafoglio mi oscillava da -10 a +59
Non solo, ma anche il delta per 1% sempre con le solite operazioni mi andava da 700 di minimo a quasi 5000, mentre ora è piazzato intorno alla metà.
Che interpretazione devo dare a tali sbalzi, i listini non hanno fatto sbalzi che giustifichino un tale divario (bund, schatz e stoxx)
Una menzione d'onore al gamma che è piazzato a 5000 e non si schioda ma dato che non riesco a valutarlo lo tengo com'è, tanto l'operazione che lo genera è una ccw per cui non lo considero.
Grazie dei chiarimenti che mi vorrete dare.
-
11-04-11, 22:17 #14
Proprio questo è il punto:la ccw!
il sottostante che hai nel portafoglio ha solo delta.
Per cui le opzioni devono darti il theta, contribuiscono poco con il gamma e subiscono tutto il delta.
E' il motivo per cui scrivo che la correzione di un portafoglio si deve fare a seconda del portafoglio. Nel caso tuo sarebbe probabilmente da correggere con un Ratio Spread o con un Back Spread .....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
12-04-11, 09:46 #15
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Località
- Massa Carrara
- Messaggi
- 2,340
Ok, grazie Tiziano, intanto la tolgo dal portafoglio e la tratto a parte poi vediamo.
-
15-04-11, 08:27 #16
- Data Registrazione
- Nov 2008
- Messaggi
- 953
Ancora sul what-if
Andrea, non ricordo esattamente, mi sembrava di aver letto un tuo suggerimento da qualche parte ... magari ti puoi ripetere ...
Aprendo la funzione what-if, se seleziono "automatically update volatility curves" il programma mi dà "abnormal ..." e si chiude.
Come si procede, in alternativa ? Si apre la chain e si aspetta l'update dei prezzi ? su tute le scadenze o come ?
E poi si può riaprire la what-if senza aggiornare la volatilità ?
-
15-04-11, 09:23 #17
- Data Registrazione
- Feb 2010
- Messaggi
- 95
Segnalo che su fiuto pro da vari giorni le opzioni che ho di banca intesa non hanno il simbolo uguale a quello di iwbank e anche se lo modifico i valori non si aggiornano ma restano quelli di una settimana fa
-
15-04-11, 10:08 #18
Ciao,
su che sottostante ti succede? Ah poi sarebbe molto utile se ci inviassi il log (dal menù principale Utilities c'è la funzione apposita).
In alternativa puoi fare proprio come dici tu, lasciando collegate le scadenze che ti interessano.
Ti faccio sapere quanto prima,
Ciao Ciao
-
15-04-11, 10:10 #19
-
15-04-11, 11:47 #20
- Data Registrazione
- Oct 2008
- Località
- Milano
- Messaggi
- 243
Ciao Andrea
volevo chiederti un informazione cortesemente. Sembra che sia scaduto nuovamente l'UserID e la password di Quick Trade per l'utilizzo di Fiuto Pro in paper trading.
Pensi che sia possibile rinnovare ancora per un po' questa possibilità?
Grazie
Davide