Segnalazioni bugs e suggerimenti per la versione 0.8.6.47 del 20.04.2011

[Mauro]

Ciao,
cosa non si aggiorna? A noi non risultano problemi..

Ciao Ciao

Salve Andrea.

Il problema che ho rilevato io, invece, a voi risulta?
Grazie.

[Mauro]

Sempre in riferimento al problema già segnalato, ho provato a calcolare la volatilità implicita sulla call 2900 scadenza 20 maggio 2011 e, come si può vedere dalla figura, questa è circa il 6%.

Nella chain delle opzioni di FiutoPro, invece, è riportato il valore di 0.5%.

[Andrea Cagalli]

Valori di delta e volatilità anomali

Salve.
In figura 1 ho riportato la chain delle opzioni riferite all'indice EuroStoxx. Ho evidenziato, all'interno di un ellisse, una serie di opzioni call che riportano tutte un valore di delta unitario ed una volatilità praticamente nulla (0.5%).
Non credo sia un problema di collegamento. I dati vengono ricevuti (me ne accorgo dal lampeggio associato all'aggiornamento). Sulle put, invece, la stessa cosa non accade. Il delta, per le opzioni che hannno strike variabili tra 2550 e 3300, assume valori gradualmente crescenti (in senso negativo), come credo sia normale. La stessa cosa per la volatilità.
Accludo anche la chain delle opzioni relative al Dax (figura 2). In questo caso non vedo i problemi riscontrati per le call dell'EuroStoxx. Però, in questo caso, diverse opzioni non aggiornano i cambiamenti bid ask dei relativi book. Come mai?

Grazie

Ciao Mauro,
ho provato a replicare come da tue indicazione ma funziona tutto perfettamente. Prova semplicemente a riavviare il PC perchè si sarà bloccato qualcosa..

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Ne ho una sola, vuoi che la metto in condivisione?

Davide

Ciao Davide,
avendo il Confidence Level al 99% e l'Holding Period a 20 il valore è corretto, praticamente hai tutti i prametri al massimo

Ciao Ciao

[Mauro]

Ciao Mauro,
ho provato a replicare come da tue indicazione ma funziona tutto perfettamente. Prova semplicemente a riavviare il PC perchè si sarà bloccato qualcosa..

Ciao Ciao

Ciao Andrea, ho riavviato ed il problema, purtroppo, si ripresenta. Ho provato ad aprire un altro sottostante, il Bund, ed ho notato la stessa anomalia sulle call strike 120.5, 121 e 121.5 (stesso problema). Ti allego immagine.

[livioptions]

Buongiorno Andrea, ti ho messo in condivisione la strategia "SCHATZ MAGGIO BS" perchè non quadra, vorresti essere così gentile da dare un'occhiata. Le note sono nella condivisione.

Grazie e Buona Pasqua.

[livioptions]

Un'altro suggerimento/richiesta: E' possibile che Fiuto pro in assenza di valori bid/ask, calcoli il valore teorico della opzione? In questo modo si avrebbe sempre il valore +o- aggiornato della strategia.

[Cagalli Tiziano]

Un'altro suggerimento/richiesta: E' possibile che Fiuto pro in assenza di valori bid/ask, calcoli il valore teorico della opzione? In questo modo si avrebbe sempre il valore +o- aggiornato della strategia.

E' già previsto e funzionante nella release che rilasceremo a breve. Il teorico lo calcoliamo già nella chain e nel What If.
Aspettavamo che gli utenti la richiedessero e quindi la attiveremo a brevissimo, prima il collegamento con Sella (giovedì) e poi queste. Per il rilascio però devo fare un collegamento video perchè devo spiegare alcune cose che l'utente deve conoscere altrimenti si rischia di sbagliare..in prativa dobbiamo prendere confidenza con il FSC (si trova nella finestra della Chain Opzioni vicino al tasto <Genera>)

[Andrea Cagalli]

Buongiorno Andrea, ti ho messo in condivisione la strategia "SCHATZ MAGGIO BS" perchè non quadra, vorresti essere così gentile da dare un'occhiata. Le note sono nella condivisione.

Grazie e Buona Pasqua.

Ciao Livio,
ho ricevuto la strategia, purtroppo però con i mercati chiusi non posso verificare gli aggiornamenti. Per quanto riguarda il portafoglio invece mi pare sia tutto ok!!

Ciao Ciao

[marzac]

E' già previsto e funzionante nella release che rilasceremo a breve. Il teorico lo calcoliamo già nella chain e nel What If.
Aspettavamo che gli utenti la richiedessero e quindi la attiveremo a brevissimo, prima il collegamento con Sella (giovedì) e poi queste. Per il rilascio però devo fare un collegamento video perchè devo spiegare alcune cose che l'utente deve conoscere altrimenti si rischia di sbagliare..in prativa dobbiamo prendere confidenza con il FSC (si trova nella finestra della Chain Opzioni vicino al tasto <Genera>)

Non vedo l'ora.
Questa funzione manca davvero, e si sente.
Per alcune strategie, mi tocca di andare a vedere nella chain e poi imputarlo nello strategy builder ... du marùn ! :-)