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21-04-11, 15:07 #11
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21-04-11, 15:57 #12
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Sempre in riferimento al problema già segnalato, ho provato a calcolare la volatilità implicita sulla call 2900 scadenza 20 maggio 2011 e, come si può vedere dalla figura, questa è circa il 6%.
Nella chain delle opzioni di FiutoPro, invece, è riportato il valore di 0.5%.
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21-04-11, 17:21 #13
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21-04-11, 17:24 #14
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21-04-11, 18:43 #15
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22-04-11, 09:30 #16
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Buongiorno Andrea, ti ho messo in condivisione la strategia "SCHATZ MAGGIO BS" perchè non quadra, vorresti essere così gentile da dare un'occhiata. Le note sono nella condivisione.
Grazie e Buona Pasqua.
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22-04-11, 09:35 #17
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Un'altro suggerimento/richiesta: E' possibile che Fiuto pro in assenza di valori bid/ask, calcoli il valore teorico della opzione? In questo modo si avrebbe sempre il valore +o- aggiornato della strategia.
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22-04-11, 10:53 #18
E' già previsto e funzionante nella release che rilasceremo a breve. Il teorico lo calcoliamo già nella chain e nel What If.
Aspettavamo che gli utenti la richiedessero e quindi la attiveremo a brevissimo, prima il collegamento con Sella (giovedì) e poi queste. Per il rilascio però devo fare un collegamento video perchè devo spiegare alcune cose che l'utente deve conoscere altrimenti si rischia di sbagliare..in prativa dobbiamo prendere confidenza con il FSC (si trova nella finestra della Chain Opzioni vicino al tasto <Genera>)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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22-04-11, 12:27 #19
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22-04-11, 21:53 #20
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