Segnalazioni bugs e suggerimenti per la versione 0.8.6.47 del 20.04.2011

[paolo5]

Ciao Andrea, il problema non si è risolto neanche dopo il tuo suggerimento, ed escluderei un malfunzionamento di IWBANK, in quanto lo stesso problema lo presenta Fiuto Beta che prende i dati da altre fonti. Ho notato,non sò che collegamento ci possa essere, che sulla chain delle opzioni (EURO STOXX) di Fiuto Pro il valore teorico discosta molto dal bid/ask.

Grazie.

Paolo.

[Mauro]

Ciao Andrea, il problema non si è risolto neanche dopo il tuo suggerimento, ed escluderei un malfunzionamento di IWBANK, in quanto lo stesso problema lo presenta Fiuto Beta che prende i dati da altre fonti. Ho notato,non sò che collegamento ci possa essere, che sulla chain delle opzioni (EURO STOXX) di Fiuto Pro il valore teorico discosta molto dal bid/ask.

Grazie.

Paolo.

Aggiungo, se può essere utile, che i valori di bid e ask riportati sono corretti, in quanto li ho verificati uno ad uno confrontandoli direttamente con la fonte (che nel mio caso sono i book di IW). In tal modo possiamo escludere malfunzionamenti legati alla PEI.
E, inoltre, aggiungo anche che i valori di volatilità implicita e delta sono anch'essi corretti, così come calcolati da FiutoPro. Le figure che allego, infatti, riportano la chain dell'EuroStoxx ed il calcolo con l'OptionEvaluator di FiutoBeta della call 2900.
Analoghi calcoli li ho fatti con Excel (di cui non riporto l'immagine) ed ho ottenuti gli stessi risultati.
E allora dov'è il problema? Qual'è la ragione di questi valori di delta e volatilità implicita anomali?

Grazie.

[Andrea Cagalli]

Buongiorno Andrea, ti ho messo in condivisione la strategia "SCHATZ MAGGIO BS" perchè non quadra, vorresti essere così gentile da dare un'occhiata. Le note sono nella condivisione.

Grazie e Buona Pasqua.

Ciao,
ho aperto oggi la tua strategia, ma non mi pare ci siano problemi.

Fammi sapere se li riscontri ancora

Ciao Ciao

[Denis Moretto]

Ciao Andrea, il problema non si è risolto neanche dopo il tuo suggerimento, ed escluderei un malfunzionamento di IWBANK, in quanto lo stesso problema lo presenta Fiuto Beta che prende i dati da altre fonti. Ho notato,non sò che collegamento ci possa essere, che sulla chain delle opzioni (EURO STOXX) di Fiuto Pro il valore teorico discosta molto dal bid/ask.

Grazie.

Paolo.

Ciao Paolo,
abbiamo trovato l'inghippo....
Per lo Stoxx c'era un bug (nella chain delle opzioni) nel calcolo dei dividendi teorici e quindi la vola delle call ITM era mal calcolata....
Giovedì verrà rilasciata la release per la correzione...

[Denis Moretto]

Aggiungo, se può essere utile, che i valori di bid e ask riportati sono corretti, in quanto li ho verificati uno ad uno confrontandoli direttamente con la fonte (che nel mio caso sono i book di IW). In tal modo possiamo escludere malfunzionamenti legati alla PEI.
E, inoltre, aggiungo anche che i valori di volatilità implicita e delta sono anch'essi corretti, così come calcolati da FiutoPro. Le figure che allego, infatti, riportano la chain dell'EuroStoxx ed il calcolo con l'OptionEvaluator di FiutoBeta della call 2900.
Analoghi calcoli li ho fatti con Excel (di cui non riporto l'immagine) ed ho ottenuti gli stessi risultati.
E allora dov'è il problema? Qual'è la ragione di questi valori di delta e volatilità implicita anomali?

Grazie.

E' il fatto che va inserito un valore (se non ricordo male) di 89 cioè dei dividendi teorici....e tutto sarà ok!

[Mauro]

E' il fatto che va inserito un valore (se non ricordo male) di 89 cioè dei dividendi teorici....e tutto sarà ok!

Scusa Denis, va aggiunto a cosa, al valore dell'opzione? Oppure all'indice? O a cos'altro. Non ho ben capito. E poi, come si determina questo valore?
Ti ringrazio.

[Denis Moretto]

Ciao Mauro,

il valore si determina mettendo la propietà "dividendi teorici" nella griglia del sottostante come da immgine allegata...

Tale valore lo devi togliere al valore dell'indice

[Mauro]

Ciao Mauro,

il valore si determina mettendo la propietà "dividendi teorici" nella griglia del sottostante come da immgine allegata...

Tale valore lo devi togliere al valore dell'indice

Grazie Denis.
Allora, vediamo se ho capito bene. Ragionando sui valori delle 12:59 (vedi figura), abbiamo:
F= 2911 (valore del future)
S= 2978.12 (valore del sottostante)
D= 68.77 (dividendi attesi)

Il tasso del libor a sei mesi, se non erro, è 1.5%. La scadenza del future in questione è il prossimo venerdì 17 giugno 2011. Ad oggi, a quella data, mancano 51 giorni.

Per determinare il valore del sottostante rettificato procedo così.

F = Sr + int

Gli interessi li calcolo in questo modo:

int = Sr * 1.5% * 51/365 = Sr * 0.21%

Quindi:

F = Sr + Sr * 0.21% = Sr (1+0.21%)

da cui:

Sr = F/(1+0.21%) = 2904.9

La differenza tra questo valore - che io chiamo sottostante rettificato ma non so se è corretto - e quello battuto dal mercato mi dovrebbe dare i dividendi attesi (o teorici).

2978.12 - 2904.9 = 73.22

Che dista, dal valore 68.77, il 6% circa. Se il procedimento è corretto significa che c'è qualche dato errato (il Libor, ad esempio; oppure il numero di giorni in un anno per il calcolo degli interessi: 360 in luogo di 365; o altro ...).

Comunque, prima che ti ponga la domanda successiva, vorrei sapere se fino a qui ho capito (a parte quel 6% che mi piacerebbe, comunque, sistemare ).

Grazie.

[livioptions]

Value at risk

Volevo segnalare una anomalia: Il mio portafoglio mi segnala un value at risk di 65000 € prima ancora di applicare la percentuale di incremento del broker, quando il broker mi margina per circa 15.000 €

[Denis Moretto]

controlliamo subito con Max